Estabilidad financiera y política macroprudencial

Entidades de importancia sistémica

Anualmente, se realizan ejercicios de identificación de las Entidades de Importancia Sistémica Mundial (EISM), así como de las entidades de importancia sistémica nacional, denominadas Otras Entidades de Importancia Sistémica (OEIS).

Las entidades identificadas como EISM y OEIS están sujetas a colchones de capital adicionales, que tienen por objetivo que las entidades demasiado grandes como para que las autoridades públicas puedan dejarlas caer (too big to fail) se beneficien de la expectativa de ayudas públicas en caso de dificultades por distintas vías:

Esquema que indica las causas por las que las entidades identificadas como EISM y OEIS son demasiado grandes para caer: internalizar su impacto, igualar costes de financiación, neutralizar los incentivos a la toma de riesgos y evitar que los gestores bancarios deseen hacer sus entidades más sistémicas

Cuando una misma entidad es identificada simultáneamente como EISM y OEIS, únicamente resulta de aplicación el máximo de los dos colchones.

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Nivel de importancia sistémica y colchones macroprudenciales de capital

El gráfico A muestra la importancia sistémica de los principales bancos de todo el mundo, ordenados de mayor a menor sistemicidad. El cálculo de la sistemicidad se realiza a través de una serie de indicadores vinculados al tamaño del balance, el grado de interconexión con el sistema financiero bancario y no-bancario, la sustituibilidad de los servicios prestados por cada entidad, la complejidad de las actividades realizadas y el volumen de actividad transfronteriza. Una entidad española, Banco Santander, reúne los requisitos para ser entidad de importancia sistémica global. Por el contrario, BBVA y CaixaBank no superan el umbral de identificación de 130 puntos básicos.

FUENTE: Banco de Pagos Internacionales.

Nota: Las entidades situadas en la zona sombreada (que obtienen una puntuación inferior a 130 pb) no son consideradas EISM. Ejercicio realizado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en 2021 (a partir de datos referidos a finales de 2020) que determina la relación de EISM y sus colchones para 2023.

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El gráfico B muestra la evolución de la puntuación de las OEIS españolas, que es relativamente estable. La relevancia sistémica de las OEIS se evalúa mediante un conjunto de indicadores que atienden al tamaño, el grado de interconexiones, la sustituibilidad de los servicios prestados y la complejidad de las entidades.

FUENTE: Banco de España

Notas: 1) Banco Popular fue adquirido por Santander en junio de 2017 y Bankia se integró en CaixaBank en marzo de 2021. 2) Los diferentes sombreados se corresponden con las subcategorías que, en función de la puntuación, determinan el porcentaje de colchón de OEIS aplicable a cada entidad (0,25%, 0,5%, 0,75% y 1%). 3) Los últimos datos han sido obtenidos en el ejercicio realizado en 2022, a partir de datos de 2021, que determina la relación de OEIS y sus colchones para 2023.

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El gráfico C muestra la relación entre la puntuación de las entidades identificadas como OEIS en países de la Unión Bancaria Europea y los colchones exigidos por sus respectivas autoridades nacionales. La línea verde representa el nivel de referencia de colchones mínimos de O-SIIs establecido por el BCE. Se señalan en rojo las OEIS españolas, el resto de entidades (europeas) aparecen en azul.

FUENTE: Autoridad Bancaria Europea, Banco Central Europeo y Banco de España.

Nota: El gráfico muestra las puntuaciones obtenidas por cada entidad en 2021, a partir de datos de 2020, que determinan las OEIS y sus colchones para 2022.

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