Anualmente, se realizan ejercicios de identificación de las Entidades de Importancia Sistémica Mundial (EISM), así como de las entidades de importancia sistémica nacional, denominadas Otras Entidades de Importancia Sistémica (OEIS).
Las entidades identificadas como EISM y OEIS están sujetas a colchones de capital adicionales, que tienen por objetivo que las entidades demasiado grandes como para que las autoridades públicas puedan dejarlas caer (too big to fail) no se beneficien de la expectativa de ayudas públicas en caso de dificultades por distintas vías:
Cuando una misma entidad es identificada simultáneamente como EISM y OEIS, únicamente resulta de aplicación el máximo de los dos colchones.
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- 14.12.2023. El Banco de España designa una Entidad de Importancia Sistémica Mundial y establece su colchón de capital macroprudencial para 2025
(236 KB) - 29.09.2023. El Banco de España actualiza la lista de Otras Entidades de Importancia Sistémica y establece sus colchones de capital macroprudenciales para 2024 (118 KB)
- 16.12.2022. El Banco de España designa una Entidad de Importancia Sistémica Mundial y establece su colchón de capital macroprudencial para 2024 (153 KB)
- 22.07.2022. El Banco de España actualiza la lista de Otras Entidades de Importancia Sistémica y establece sus colchones de capital macroprudenciales para 2023 (131 KB)
- 20.12.2021. El Banco de España designa una Entidad de Importancia Sistémica Mundial y establece su colchón de capital macroprudencial para 2023 (210 KB)
- 29.07.2021. El Banco de España actualiza la lista de Otras Entidades de Importancia Sistémica y establece sus colchones de capital macroprudenciales para 2022 (189 KB)
- 27.11.2020. El Banco de España actualiza la lista de las entidades sistémicas y establece sus colchones de capital macroprudenciales (202 KB)
- 25.11.2019. El Banco de España actualiza la lista de las entidades sistémicas y establece sus colchones de capital (201 KB)
- 21.11.2018. El Banco de España actualiza la lista de las entidades sistémicas y establece sus colchones de capital (1 MB)
- 24.11.2017. El Banco de España actualiza la lista de las entidades sistémicas y establece sus colchones de capital (252 KB)
- 14.12.2016. El Banco de España designa a Banco Santander como Entidad de Importancia Sistémica Mundial para 2018 (150 KB)
- 07.11.2016. El Banco de España designa a las entidades sistémicas en 2017 y establece sus colchones de capital (250 KB)
- 11.01.2016. Nota informativa sobre la fijación de los colchones para entidades sistémicas y el anticíclico para 2016 (230 KB)
- 28.12.2015. El Banco de España fija los colchones de capital para entidades sistémicas y el anticíclico para 2016 (98 KB)
Nivel de importancia sistémica y colchones macroprudenciales de capital
El gráfico A muestra la importancia sistémica de los principales bancos de todo el mundo, ordenados de mayor a menor sistemicidad. El cálculo de la sistemicidad se realiza a través de una serie de indicadores vinculados al tamaño del balance, el grado de interconexión con el sistema financiero bancario y no-bancario, la sustituibilidad de los servicios prestados por cada entidad, la complejidad de las actividades realizadas y el volumen de actividad transfronteriza. Una entidad española, Banco Santander, reúne los requisitos para ser entidad de importancia sistémica global. Por el contrario, BBVA y CaixaBank no superan el umbral de identificación de 130 puntos básicos.
FUENTE: Banco de Pagos Internacionales.
Notas: 1) Las entidades situadas en la zona sombreada (que obtienen una puntuación inferior a 130 pb o bien por juicio experto) no son consideradas EISM. 2) Ejercicio realizado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en 2023 (a partir de datos referidos a finales de 2022) que determina la relación de EISM y sus colchones para 2025.
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El gráfico B muestra la evolución de la puntuación de las OEIS españolas, que es relativamente estable. La relevancia sistémica de las OEIS se evalúa mediante un conjunto de indicadores que atienden al tamaño, el grado de interconexiones, la sustituibilidad de los servicios prestados y la complejidad de las entidades.
FUENTE: Banco de España.
Notas: 1) Banco Popular fue adquirido por Santander en junio de 2017 y Bankia se integró en CaixaBank en marzo de 2021. 2) Los diferentes sombreados se corresponden con las subcategorías que determinan el porcentaje de colchón de OEIS aplicable a cada entidad en función de la puntuación (0,25%, 0,5%, 0,75%, 1%, 1,25% y 1,5%). 3) Los últimos datos han sido obtenidos en el ejercicio realizado en 2023, a partir de datos de 2022, que determina la relación de OEIS y sus colchones para 2024. 4) Debido al cambio en los cálculos del indicador de complejidad para el ejercicio OEIS 2024 para alinearse más plenamente con las directrices de la EBA, la comparación de la puntuación para el ejercicio de 2024 con años previos no es plenamente consistente.
El gráfico C muestra la relación entre la puntuación de las entidades identificadas como OEIS en países de la Unión Bancaria Europea y los colchones exigidos por sus respectivas autoridades nacionales. La línea amarilla representa el nivel de referencia de colchones mínimos de O-SIIs establecido por el BCE. Se señalan en rojo las OEIS españolas, el resto de entidades (europeas) aparecen en azul.
FUENTE: Autoridad Bancaria Europea, Banco Central Europeo y Banco de España.
Nota: El gráfico muestra las puntuaciones obtenidas por cada entidad en 2023, a partir de datos de 2022, que determinan las OEIS y sus colchones para 2024.