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Validación de Modelos Avanzados en el Pilar 1 de Basilea II

1417 November 2006
Madrid
Conferences

Information

From 14 to 17 November 2006 seminar held in Madrid on validation of advanced models in Pillar 1, organized by Banco de España who, like the one held in April 2005, claimed to be one of the practical ways to translate commitments supervisory cooperation and partnership established in the different international forums and strongly made by Banco de España.

The seminar was attended by representatives of supervisory agencies in ten Latin American countries, Britain and Portugal, and the Association of Supervisors of Banks of the Americas (ASBA), and the Committee on Banking Supervision Basel and its objectives were delve into the practical aspects of the IRB model validation, including market risk and operational, to publicize the progress in cross-border implementation of Basel II, and facilitate the exchange of views and common concerns.

The following topics were discussed: general issues of implementing Basel II in Spain border experiences in implementing the agreement, construction and evaluation of scoring and rating systems; issue of supervisory validation of the IRB approaches, and review of the issues of operational risk approaches and the validation of market risk in trading activity.

Presentations

14 November 2006
 
09.15 - 09.30
Bienvenida, presentación y apertura del seminario

Fernando Vargas Bahamonde (Director general adjunto de Supervisión. Banco de España)

09.30 - 10.30

Jorge Martínez Blanes (jefe del Grupo de Tesorería y Modelos de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)

11.00 - 12.00

Jorge Martínez Blanes (jefe del Grupo de Tesorería y Modelos de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)

12.00 - 13.00

Cristina Iglesias-Sarriá Fernández de Navarrete (jefa de la División de Coordinación Internacional de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)

13.00 - 14.00

Ramón Quintana Aguirre (coordinador ejecutivo del Departamento de Inspección II de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)

15.00 - 16.00

Sonsoles Eirea Álvarez (jefa del Grupo de Latinoamérica de la Dirección General de Supervisión. Banco de España) y Carlos Guadarrama (director general de Supervisión de Instituciones Financieras “A”. Comisión Nacional Bancaria y de Valores. México)

16.00 - 17.00
"Problemática de la implantación progresiva de Basilea II en un grupo multilocal"

Adolfo Pajares García (director de Control Interno y coordinador del Proyecto Basilea II. Grupo Santander)

15 November 2006
 
09.00 - 10.00

Gregorio Moral Turiel (Grupo de Tesorería y Modelos de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)

10.00 - 11.30

Luis González Mosquera (Grupo de Tesorería y Modelos de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)

12.00 - 13.30

Gregorio Moral Turiel, Sergio Gavilá y Javier Población (Grupo de Tesorería y Modelos de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)

15.00 - 17.00

María Ángeles Nieto Giménez-Montesinos e Inmaculada Gómez Fernández (Grupo de Tesorería y Modelos de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)

16 November 2006
 
09.00 - 11.00
11.30 - 12.30
"Caso práctico de construcción, tratamiento y mantenimiento de datos"

Juan Carlos Estepa Jiménez (responsable de Desarrollo Corporativo de Riesgos) y Javier Hernández García (responsable de Gestión Global de Riesgos. Grupo BBVA)

12.30 - 13.30
"Caso práctico de una unidad de validación interna"

Antonio Ríos Zamarro (director del Área de Control Integral de Riesgos) y José Manuel Casals (director del Departamento de Modelos Cuantitativos de Riesgos. Caja Madrid)

13.30 - 17.00

Justo Salcedo de Mingo y José Luis López del Olmo (Grupo de Tesorería y Modelos de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)

17 November 2006
 
09.00 - 10.00

Gregorio Moral Turiel (Grupo de Tesorería y Modelos de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)

10.00 - 11.30

Luis González Mosquera (Grupo de Tesorería y Modelos de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)

12.00 - 13.30

Gregorio Moral Turiel (Grupo de Tesorería y Modelos de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)

13.30 - 13.45
Conclusiones del seminario

Sonsoles Eirea Álvarez (jefa del Grupo de Latinoamérica de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)

13.45 - 14.00
Clausura del seminario

Francisco Javier Aríztegui Yáñez (director general de Supervisión. Banco de España)