From 14 to 17 November 2006 seminar held in Madrid on validation of advanced models in Pillar 1, organized by Banco de España who, like the one held in April 2005, claimed to be one of the practical ways to translate commitments supervisory cooperation and partnership established in the different international forums and strongly made by Banco de España.
The seminar was attended by representatives of supervisory agencies in ten Latin American countries, Britain and Portugal, and the Association of Supervisors of Banks of the Americas (ASBA), and the Committee on Banking Supervision Basel and its objectives were delve into the practical aspects of the IRB model validation, including market risk and operational, to publicize the progress in cross-border implementation of Basel II, and facilitate the exchange of views and common concerns.
The following topics were discussed: general issues of implementing Basel II in Spain border experiences in implementing the agreement, construction and evaluation of scoring and rating systems; issue of supervisory validation of the IRB approaches, and review of the issues of operational risk approaches and the validation of market risk in trading activity.
Information
14 November 2006 - 17 November 2006
Madrid
Speakers
14 November
-
- 09:15h - 09:30h
-
Bienvenida, presentación y apertura del seminario
Fernando Vargas Bahamonde (Director general adjunto de Supervisión. Banco de España)
-
- 09:30h - 10:30h
-
"Aspectos generales de la implantación de modelos avanzados en España I"
( 1 MB )
Jorge Martínez Blanes (jefe del Grupo de Tesorería y Modelos de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)
-
- 11:00h - 12:00h
-
"Aspectos generales de la implantación de modelos avanzados en España II"
( 1 MB )
Jorge Martínez Blanes (jefe del Grupo de Tesorería y Modelos de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)
-
- 12:00h - 13:00h
-
"Esquema de colaboración entre supervisores"
( 215 KB )
Cristina Iglesias-Sarriá Fernández de Navarrete (jefa de la División de Coordinación Internacional de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)
-
- 13:00h - 14:00h
-
"Caso práctico de colaboración en Europa"
( 206 KB )
Ramón Quintana Aguirre (coordinador ejecutivo del Departamento de Inspección II de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)
-
- 15:00h - 16:00h
-
"Caso práctico de colaboración en Latinoamérica"
( 132 KB )
Sonsoles Eirea Álvarez (jefa del Grupo de Latinoamérica de la Dirección General de Supervisión. Banco de España) y Carlos Guadarrama (director general de Supervisión de Instituciones Financieras “A”. Comisión Nacional Bancaria y de Valores. México)
-
- 16:00h - 17:00h
-
"Problemática de la implantación progresiva de Basilea II en un grupo multilocal"
Adolfo Pajares García (director de Control Interno y coordinador del Proyecto Basilea II. Grupo Santander)
15 November
-
- 09:00h - 10:00h
-
"Evolución, situación actual y elementos esenciales de los sistemas avanzados de riesgo de crédito. Modelo regulatorio y modelos para la gestión"
( 441 KB )
Gregorio Moral Turiel (Grupo de Tesorería y Modelos de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)
-
- 10:00h - 11:30h
-
"Carteras de empresas. Sistemas de rating. Construcción y evaluación"
( 306 KB )
Luis González Mosquera (Grupo de Tesorería y Modelos de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)
-
- 12:00h - 13:30h
-
"Carteras minoristas. Sistemas de scoring. Construcción y evaluación"
( 1 MB )
Gregorio Moral Turiel, Sergio Gavilá y Javier Población (Grupo de Tesorería y Modelos de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)
-
- 15:00h - 17:00h
-
"Riesgo operacional: Aspectos relevantes de los métodos del indicador básico y estándar Cuestiones esenciales de la validación de modelos AMA"
( 509 KB )
María Ángeles Nieto Giménez-Montesinos e Inmaculada Gómez Fernández (Grupo de Tesorería y Modelos de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)
16 November
-
- 11:30h - 12:30h
-
"Caso práctico de construcción, tratamiento y mantenimiento de datos"
Juan Carlos Estepa Jiménez (responsable de Desarrollo Corporativo de Riesgos) y Javier Hernández García (responsable de Gestión Global de Riesgos. Grupo BBVA)
-
- 12:30h - 13:30h
-
"Caso práctico de una unidad de validación interna"
Antonio Ríos Zamarro (director del Área de Control Integral de Riesgos) y José Manuel Casals (director del Departamento de Modelos Cuantitativos de Riesgos. Caja Madrid)
-
- 13:30h - 17:00h
-
"Riesgo de mercado: aspectos relevantes de la validación y seguimiento de modelos de riesgo de mercado"
( 321 KB )
Justo Salcedo de Mingo y José Luis López del Olmo (Grupo de Tesorería y Modelos de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)
17 November
-
- 09:00h - 10:00h
-
"Implementación de la validación supervisora de enfoques IRB. Fases del proceso"
( 285 KB )
Gregorio Moral Turiel (Grupo de Tesorería y Modelos de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)
-
- 10:00h - 11:30h
-
"Carteras de empresas. Problemática específica para la estimación de los parámetros de riesgo"
( 564 KB )
Luis González Mosquera (Grupo de Tesorería y Modelos de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)
-
- 12:00h - 13:30h
-
"Carteras de hipotecas. Problemática específica para la estimación de los parámetros de riesgo"
( 1 MB )
Gregorio Moral Turiel (Grupo de Tesorería y Modelos de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)
-
- 13:30h - 13:45h
-
Conclusiones del seminario
Sonsoles Eirea Álvarez (jefa del Grupo de Latinoamérica de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)
-
- 13:45h - 14:00h
-
Clausura del seminario
Francisco Javier Aríztegui Yáñez (director general de Supervisión. Banco de España)