Validación de Modelos Avanzados en el Pilar 1 de Basilea II

Del 14 al 17 de noviembre de 2006 se celebró en Madrid el seminario sobre validación de modelos avanzados en el Pilar 1 organizado por la Dirección General de Supervisión del Banco de España que, igual que el celebrado en abril de 2005, pretendía ser una de las vías prácticas de plasmar los compromisos de cooperación y colaboración supervisora establecidos en los distintos foros internacionales y asumidos decididamente por el Banco de España.

El seminario contó con la asistencia de representantes de organismos supervisores de diez países latinoamericanos, Reino Unido y Portugal, así como de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), y del Comité de Supervisores Bancarios de Basilea; y sus objetivos principales eran profundizar en los aspectos prácticos de la validación de modelos IRB, incluyendo el riesgo de mercado y operacional; dar a conocer los avances realizados en implantación transfronteriza de Basilea II; y propiciar el intercambio de opiniones y preocupaciones comunes.

En el transcurso del mismo se trataron los siguientes temas: cuestiones generales de la implantación de Basilea II en España; experiencias en la aplicación transfronteriza del acuerdo;  construcción y evaluación de los sistemas de scoring y rating; problemática de la validación supervisora de los enfoques IRB; y repaso de las principales cuestiones de los enfoques del riesgo operacional y la validación del riesgo de mercado de la actividad de negociación.

Nota: Los datos, comentarios e información que figuran en las presentaciones se refieren al momento.

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