Conference on Real-Time Data Analysis, Methods, and Applications - hosted by the Banco de España

El Banco de España patrocina la Conferencia Anual sobre Análisis de Datos en Tiempo Real, Métodos y Aplicaciones en Macroeconomía y Finanzas, que se celebrará en Madrid, en la sede del Banco de España, el jueves 19 y el viernes 20 de octubre de 2023. La conferencia reunirá a destacados investigadores especializados en el análisis de datos económicos en tiempo real y abarcará temas como la econometría macroeconómica y financiera en tiempo real, la previsión y el análisis de políticas macroeconómicas, entre otros.

Los organizadores solicitan el envío de artículos sobre cualquiera de los temas enumerados en la convocatoria. Se aceptan tanto estudios teóricos como aplicados. Se valorarán trabajos de interés potencial para los organismos estadísticos e instituciones internacionales como banco centrales. Fecha límite de presentación: 12pm (Pacific Standard Time) 1 de junio de 2023.

Información

Ponentes

19 Octubre

    • Sesión 1: New macroeconomic data methods

      Nowcasting consumer price inflation using high-frequency scanner data: evidence from Germany

      Günter W. Beck Archivo PDF: Abre en nueva ventana (2 MB) (University of Siegen)

      National accounts in a world of naturally occurring data: a proof of concept for consumption

      Álvaro Ortiz Archivo PDF: Abre en nueva ventana (4 MB) (BBVA)

    • Sesión 2: Data revisions and macroeconomic forecasts

      GDP revisions are not too cool. The statistical agency loss function

      Magdalena Lalik Archivo PDF: Abre en nueva ventana (453 KB) (European Central Bank)

      Bayesian bi-level sparse group regressions for macroeconomic forecasting

      Anna Simoni Archivo PDF: Abre en nueva ventana (1 MB) (CREST, CNRS)

    • Sesión 3: Quantile regression and risks

      Density forecasts of inflation: a quantile regression forest approach

      Joan Paredes Archivo PDF: Abre en nueva ventana (371 KB) (European Central Bank)

      When growth-at-risk hits the fan: comparing quantile-regression predictive densities with committee fan charts

      Giulia Mantoan Archivo PDF: Abre en nueva ventana (815 KB) (Bank of England)

    • Sesión 4: Expectations in macroeconomics

      Tracking trend output using expectations data

      Kevin Lee Archivo PDF: Abre en nueva ventana (864 KB) (University of Nottingham)

      How do macroeconomic expectations respond to climate shocks?

      Andrew B. Martinez Archivo PDF: Abre en nueva ventana (1 MB) (U.S. Department of Treasury)

20 Octubre

    • Sesión 7: Trade and inflation risk

      Cross-sector interactions in Western Europe: lessons from trade credit data

      Mélina London Archivo PDF: Abre en nueva ventana (885 KB) (Joint Research Center, European Commission)

      Global inflation and inflation risks

      Luis Hernández-Román (University of Warwick)

    • Sesión 8: Density forecasting

      Conditional density forecasting: a tempered importance sampling approach

      Elias Wolf Archivo PDF: Abre en nueva ventana (1 MB) (FU Berlin)

      Density forecast frequency transformation via copulas

      Florens Odendahl Archivo PDF: Abre en nueva ventana (556 KB) (Banco de España)

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