Suptech: cómo la innovación tecnológica ayuda a supervisar los bancos
El Banco de España apuesta por el impulso a la innovación tecnológica. Su incorporación a la actividad supervisora (Suptech) es prioritaria. La explotación de las ricas fuentes de datos de las que disponemos, con herramientas como la inteligencia artificial, es uno de los pilares de nuestra estrategia.
20/12/2023
Supervisión prudencial / MUS
- Central de Información de Riesgos CIR
- Instituciones financieras / Bancos
4 ½ min
"Lo que embellece el desierto –dijo el Principito– es que esconde un pozo en alguna parte"
Antoine de Saint Exupéry
El propósito de la supervisión bancaria es velar por el buen funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero. Colabora así al desarrollo económico sostenible y al bienestar social. Por otra parte, los desarrollos tecnológicos, como la inteligencia artificial (IA) tan de actualidad, tienen un potencial transformador enorme. El sector bancario no es ajeno a esta evolución y trata de adaptarse incorporando las innovaciones tecnológicas que le permitan ser más eficiente. ¿Cómo puede el Banco de España supervisar de un modo efectivo a una banca cambiante y cada vez más compleja? La propia innovación tecnológica aplicada a la supervisión, o Suptech, nos puede ayudar en esta tarea. Aquí explicamos cómo.
En la Dirección General de Supervisión
llevamos en nuestro ADN la utilización de la tecnología para el desarrollo de nuestras funciones.
- Por un lado, nos avala una larga trayectoria en la explotación de la ingente información granular para analizar, por ejemplo, el riesgo de crédito.
- Por otro lado, desde los años 90, es habitual formar equipos multidisciplinares de inspectores y expertos en tecnologías de la información para el desarrollo de inspecciones.
El Banco de España hace una apuesta fuerte por las nuevas tecnologías para realizar nuestras funciones de manera más eficaz
El desarrollo exponencial de la tecnología, en particular la IA, no solo genera retos, también ofrece oportunidades. Por ello, en el siglo XXI no podríamos dejar de aprovechar las nuevas tecnologías para realizar nuestras funciones de manera más eficaz y eficiente.
El Banco de España hace una fuerte apuesta en este sentido en su Plan Estratégico. Por un lado, incorpora el Plan de Impulso a la innovación tecnológica como elemento central de modernización. Por otro lado, destaca nuestro “posicionamiento como institución de referencia en la supervisión prudencial, particularmente en los riesgos de crédito y tecnológico”.
¿Cómo logramos estos objetivos?
Nuestra hoja de ruta incluye cuatro líneas de actuación hasta finales del 2024:
- Participación en la iniciativa Suptech del Mecanismo Único de Supervisión (MUS). Nuestros especialistas colaboran con el MUS en la creación de herramientas tecnológicas y fomentamos el uso interno de éstas. También hemos sido seleccionados como centro Suptech para compartir algunas de las herramientas creadas en el Banco de España con el resto de supervisores del MUS.
- Desarrollo de herramientas Suptech. Hemos creado un enfoque integrado en torno a nuestras fuentes de información. Destaca la Central de Información de Riesgos (CIR), con información muy detallada sobre los riesgos de las entidades financieras.
- Fomento de la cultura de la innovación. Tenemos un foro interno de expertos para intercambiar mejores prácticas y colaboramos con el área informática del Banco (Sistemas de Información) a través del programa de transformación digital y de un nuevo hub de análisis.
- Formación en ciencia de datos. A través de cursos impartidos por personal interno y, también, compartidos con otros organismos como la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas o el propio MUS.
Datos, datos, datos…y cómo los ponemos en valor
La pirámide de la información (esquema 1) ilustra bien nuestro trabajo. A partir del dato, nuestras herramientas generan información útil para los usuarios en su toma de decisiones.
Esquema 1
LA PIRÁMIDE DE LA INFORMACIÓN, EN CUYA BASE ESTÁN LOS DATOS
FUENTE: Banco de España.
NOTA: Los datos se refieren a las principales fuentes de datos de los que hace uso supervisión: estados reservados, CIR (Central de Información de Riesgos) y fuentes de texto no estructurado.
Tres grandes fuentes de datos están en el centro de nuestra estrategia: estados reservados, la información sobre préstamos de la CIR y textos
Como supervisores tenemos acceso a tres grandes fuentes de datos que, mayoritariamente, reportan las entidades. Estos datos están en el centro de nuestra estrategia, como ilustra el esquema 2:
- Información agregada en forma de estados reservados, que incluyen amplia información contable y financiera de las entidades.
- Información granular, es decir, muy detallada, de préstamos a través, fundamentalmente, de la CIR.
- Información no estructurada en forma de textos, como noticias, contratos o informes.
Esquema 2
NUESTRAS LÍNEAS DE TRABAJO, DERIVADAS DE LAS FUENTES DE DATOS, SE REFUERZAN ENTRE SÍ
FUENTE: Banco de España.
NOTA: CIR = Central de Información de Riesgos; estados (reservados)
En torno a ese tesoro de datos, hemos establecido cuatro líneas de trabajo fundamentales, que se refuerzan mutuamente:
- Mejora de la calidad de la información contenida en la CIR. La CIR es una prioridad estratégica, por lo que es fundamental la calidad de los datos reportados por las entidades. Una de las tareas que abordamos para mejorar la calidad de la CIR, y en la que el Banco de España es pionero, es la conciliación mensual de los datos reportados a la CIR con los epígrafes de los estados reservados.
- Detección de cambios de tendencias y datos anómalos. Por ejemplo, herramientas para detectar cambios significativos en la concesión de hipotecas.
- Uso de técnicas avanzadas de visualización de grandes cantidades de datos. Por ejemplo, contamos con una herramienta para representar y facilitar el análisis de los grupos económicos.
- Diseño de herramientas predictivas. Destacamos como ejemplo nuestra herramienta de matrices de transición, cuyo objetivo es detectar empeoramientos generales en los pagos en todo el sistema. Por otra parte, también estamos trabajando en análisis del lenguaje, para extraer el máximo de las fuentes de información en forma de textos, y en IA generativa, que facilita generar contenidos.
El esfuerzo continuo de adaptación a las nuevas tecnologías es clave para cumplir nuestra misión supervisora. Como parte de este compromiso, está en marcha una evaluación externa de nuestra iniciativa de Suptech. El informe se publicará en los próximos meses y nos señalará nuevas oportunidades de mejora con las que diseñar nuestra siguiente hoja de ruta.
NOTA: Las opiniones de esta entrada de blog son responsabilidad de los autores y no necesariamente coinciden con las del Banco de España o el Eurosistema.
