Missing observations in ARIMA models: Skipping strategy versus outlier approach

Missing observations in ARIMA models: Skipping strategy versus outlier approach

Serie: Documentos de Trabajo. 9701.

Autor: Victor Gómez, Agustin Maravall and Daniel Peña.

Temas: Métodos cuantitativos | Tipos de cambio | Mercados financieros | Tipos de interés.

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