Serie: Documentos de Trabajo. 2526.
Autor: Stéphane Bonhomme y Angela Denis
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Resumen
Muchos métodos tradicionales de datos de panel están diseñados para estimar coeficientes homogéneos. Si bien la literatura reciente reconoce la presencia de heterogeneidad en los coeficientes, hasta ahora su enfoque principal se ha situado en los efectos promedio. En este artículo revisamos varios métodos que permiten a los investigadores estimar coeficientes heterogéneos, y mostrar cómo varían los efectos entre unidades y a lo largo del tiempo. Comenzamos con métodos tradicionales de efectos fijos con coeficientes heterogéneos, y señalamos algunas de sus limitaciones. Luego describimos métodos de corrección de sesgos, así como dos enfoques que imponen supuestos adicionales sobre la heterogeneidad: métodos de agrupamiento y métodos de efectos aleatorios. También revisamos métodos de factores y de factores agrupados que permiten que los coeficientes varíen en el tiempo. Ilustramos estos métodos utilizando datos de panel de temperatura y de producción de maíz en Estados Unidos, a partir de los cuales encontramos una sustancial heterogeneidad entre condados y a lo largo del tiempo.