Volver

Estimating Liquidity Premia in the Spanish Government Securities Market

25/10/2000

Estimating Liquidity Premia in the Spanish Government Securities Market

Serie: Documentos de Trabajo. 0017.

Autor: Francisco Alonso , Roberto Blanco , Ana del Río y Alicia Sanchís

Competitividad

  • Métodos cuantitativos
  • Instituciones financieras, Bancos
  • Inversión empresarial

Documento completo

PDF
Estimating Liquidity Premia in the Spanish Government Securities Market (144 KB)
Anterior Credit growth, problem loan... Siguiente A Model of the Open Market...