La encuesta realizada en abril de 2010 contó con la colaboración de los bancos centrales y las autoridades monetarias de cincuenta y tres países.
El estudio en España abarcó nueve entidades (bancos comerciales y cajas de ahorros), que se supone suministran una estimación adecuada del volumen total del mercado español.
Los principales conclusiones para el mercado español de divisas son:
- El volumen medio diario negociado durante abril de 2010 fue de 29,3 billones de dólares USA, un 71% más que el negociado en el mismo mes de 2007.
- Por segmentos de mercado las operaciones FX swap fueron de 16,8 billones de dólares USA, un 110% más que en 2007; el mercado al contado supuso 8,3 billones de dólares USA, lo que representa un incremento del 34% respecto a 2007, las operaciones a plazo ascendieron a 2,7 billones, con un incremento del 30% respecto al importe de 2007, los currency swaps supusieron 0,7 billones de dólares USA, con un aumento del 413% respecto al mismo mes del 2007 y las opciones sobre divisas fueron de 0,9 billones de dólares USA lo que representa un aumento del 21% respecto a 2007.
- El dólar USA fue la moneda más negociada, estando presente en el 84% del total de las transacciones, mientras que el euro y el resto de monedas se negociaron respectivamente en el 53% y en 58% de las operaciones.
Las transacciones euro/dólar USA representaron el 42% del total repartidas de la siguiente forma: 42% de transacciones al contado, 41% de contratos a plazo, 40% de los FX swaps, 53% de los currency swaps y el 49% de las opciones sobre divisas
Las transacciones euro/otras divisas representaron el 12% del total.
Las transacciones dólar USA/otras divisas el 42%.
- Por entidad de contrapartida, las operaciones con entidades de crédito informantes fueron de 18.1 billones de dólares USA, representando un 62% del total, mientras que las realizadas con otras instituciones financieras y con clientes no financieros representaron respectivamente un 7% y un 31% del total de transacciones.
Para el mercado OTC de tipos de interés los datos son:
- El volumen medio diario negociado durante el mes de abril de 2010 fue de 30,7 billones de dólares USA un 83% más respecto a 2007.
- Por instrumentos, la contratación de swaps fue de 24,8 billones de dólares USA, un 59% más alta que en el mismo periodo de 2007, el volumen negociado de FRAs se incrementó en un 572%, siendo su contratación de 3,6 billones de dólares USA, y la de opciones fue de 2,3 billones de dólares USA, un 241% superior al volumen negociado en el mismo mes de 2007.
- El euro fue la moneda en la que se negoció el mayor volumen de operaciones, representado el 89% de la negociación total de derivados de tipos de interés
- Por entidad de contrapartida, las operaciones con entidades de crédito informantes fueron de 19.9 billones de dólares USA, representando un 64% del total, mientras que las realizadas con otras instituciones financieras y con clientes no financieros representaron respectivamente un 9% y un 27% del total de transacciones.
