Serie: Documentos de Trabajo. 1229.
Autor: Matteo Barigozzi, Roxana Halbleib y David Veredas.
Documento completo
Resumen
La eficiencia asintótica de los estimadores de inferencia indirecta, tales como el método eficiente
de los momentos, depende de la elección del modelo auxiliar. Hasta ahora, esta elección era
ad hoc y basada en criterios subjetivos. En este artículo introducimos una clase de criterios
de información que ayuda al usuario a escoger entre modelos anidados y no anidados.
Esta clase es la análoga a los ampliamente utilizados criterios del tipo Akaike. Un detallado
estudio de Monte Carlo basado en dos modelos simples e ilustrativos muestran la utilidad
de los criterios.