Métodos para la extracción de señaJes y para la lrimestralización. Una aplicación: Trimestralización del deflactor del consumo privado nacional

Métodos para la extracción de señaJes y para la lrimestralización. Una aplicación: Trimestralización del deflactor del consumo privado nacional

Serie: Documentos de Trabajo. 9415.

Autor: Mª de los Llanos Matea y Ana Valentina RegiI.

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Métodos para la extracción de señaJes y para la lrimestralización. Una aplicación: Trimestralización del deflactor del consumo privado nacional (4 MB)

Resumen

Utilizando como hilo conductor la trimestralización del deflactor del consumo privado nacional, se revisan algunas de las técnicas de extracción de señales, así como de los métodos de trimestralización de magnitudes de carácter anual. Para la descomposición de una serie en sus componentes no observables (tendencia-ciclo, componente estacional y componente irregular), existe una amplia gama de técnicas que se pueden clasificar en empiristas y basadas en modelos. Como representante de los primeros se expone el método X11ARIMA, a la vez que, en cuanto a los procedimientos basados en modelos, se estudia la extracción de señales tanto con modelos de forma reducida como con modelos estructurales. Respecto a los procedimientos de desagregación temporal, se repasan el método Denton y el Chow-Un. En la aplicación práctica se emplean índices de coste de la vida e índices de precios de consumo para construir un indicador que sirve de base en la trimestralización.

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