Serie: Documentos Ocasionales. 0301.
Autor: Gianluca Caporello y Agustín Maravall.
Temas: Métodos cuantitativos | Banco de España | Cooperación internacional | Precios y márgenes | Inflación | Proyecciones macroeconómicas .
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Resumen
Se presenta un programa para la detección de errores en datos que entran en bases de datos de series temporales. Este programa proporciona una respuesta razonable a la siguiente pregunta: Cuando llegan nuevas observaciones, ¿cuáles de ellas son sospechosas de contener un error? La observación es sospechosa si está lejos de lo que sería de esperar teniendo en cuenta las observaciones anteriores de la variable. Sin considerar la nueva observación y utilizando un procedimiento totalmente automático, se identifica un modelo REGARIMA para la serie; ésta puede contener observaciones ausentes y estar contaminada por observaciones anómalas. También puede haber efectos Calendario y más generalmente, efectos de regresión. La nueva observación se compara con la predicción obtenida con el modelo y si el error de predicción es claramente excesivo, la serie se considera sospechosa. El programa, llamado TERROR, es una aplicación del programa TRAMO, disponible de forma gratuita en la página web del Banco de España (www.bde.es
). Es un programa fiable y eficiente para aplicaciones a gran escala.