Indicadores de vulnerabilidad de los países emergentes materiales para el sistema financiero español
Se presentan a continuación los indicadores de vulnerabilidad para los países materiales emergentes para la banca española. Los detalles de la metodología se pueden consultar en un documento ocasional del Banco de España (Alonso y Molina 2021 
(663 KB)) y en un artículo de la revista Economic Modelling (Alonso y Molina 2023 (3 MB)).
El Banco de España realiza anualmente un ejercicio de identificación de terceros países (esto es, de fuera del Espacio Económico Europeo) que tienen relevancia material para el sistema bancario español a efectos del colchón de capital anticíclico (CCA). Para ello se analiza el volumen de las exposiciones internacionales de las entidades bancarias españolas siguiendo las orientaciones metodológicas de la Junta Europea de Riesgo Sistémico.
En 2024 se han identificado ocho países materiales, que son Estados Unidos, Reino Unido, entre las economías desarrolladas, y Turquía, más cinco economías de América Latina (Brasil, Chile, Colombia, México y Perú), entre las economías emergentes. Véase la sección dedicada al CCA en el sitio web del Banco de España.