Sobre el Banco

Validación de Modelos Avanzados en el Pilar 1 de Basilea II

1417 Noviembre 2006
Madrid

Información

Del 14 al 17 de noviembre de 2006 se celebró en Madrid el seminario sobre validación de modelos avanzados en el Pilar 1 organizado por la Dirección General de Supervisión del Banco de España que, igual que el celebrado en abril de 2005, pretendía ser una de las vías prácticas de plasmar los compromisos de cooperación y colaboración supervisora establecidos en los distintos foros internacionales y asumidos decididamente por el Banco de España.

El seminario contó con la asistencia de representantes de organismos supervisores de diez países latinoamericanos, Reino Unido y Portugal, así como de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), y del Comité de Supervisores Bancarios de Basilea; y sus objetivos principales eran profundizar en los aspectos prácticos de la validación de modelos IRB, incluyendo el riesgo de mercado y operacional; dar a conocer los avances realizados en implantación transfronteriza de Basilea II; y propiciar el intercambio de opiniones y preocupaciones comunes.

En el transcurso del mismo se trataron los siguientes temas: cuestiones generales de la implantación de Basilea II en España; experiencias en la aplicación transfronteriza del acuerdo;  construcción y evaluación de los sistemas de scoring y rating; problemática de la validación supervisora de los enfoques IRB; y repaso de las principales cuestiones de los enfoques del riesgo operacional y la validación del riesgo de mercado de la actividad de negociación.

Nota: Los datos, comentarios e información que figuran en las presentaciones se refieren al momento.

Ponencias

14 Noviembre 2006
 
09.15 - 09.30
Bienvenida, presentación y apertura del seminario

Fernando Vargas Bahamonde (Director general adjunto de Supervisión. Banco de España)

09.30 - 10.30

Jorge Martínez Blanes (jefe del Grupo de Tesorería y Modelos de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)

11.00 - 12.00

Jorge Martínez Blanes (jefe del Grupo de Tesorería y Modelos de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)

12.00 - 13.00

Cristina Iglesias-Sarriá Fernández de Navarrete (jefa de la División de Coordinación Internacional de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)

13.00 - 14.00

Ramón Quintana Aguirre (coordinador ejecutivo del Departamento de Inspección II de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)

15.00 - 16.00

Sonsoles Eirea Álvarez (jefa del Grupo de Latinoamérica de la Dirección General de Supervisión. Banco de España) y Carlos Guadarrama (director general de Supervisión de Instituciones Financieras “A”. Comisión Nacional Bancaria y de Valores. México)

16.00 - 17.00
"Problemática de la implantación progresiva de Basilea II en un grupo multilocal"

Adolfo Pajares García (director de Control Interno y coordinador del Proyecto Basilea II. Grupo Santander)

15 Noviembre 2006
 
09.00 - 10.00

Gregorio Moral Turiel (Grupo de Tesorería y Modelos de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)

10.00 - 11.30

Luis González Mosquera (Grupo de Tesorería y Modelos de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)

12.00 - 13.30

Gregorio Moral Turiel, Sergio Gavilá y Javier Población (Grupo de Tesorería y Modelos de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)

15.00 - 17.00

María Ángeles Nieto Giménez-Montesinos e Inmaculada Gómez Fernández (Grupo de Tesorería y Modelos de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)

16 Noviembre 2006
 
09.00 - 11.00
11.30 - 12.30
"Caso práctico de construcción, tratamiento y mantenimiento de datos"

Juan Carlos Estepa Jiménez (responsable de Desarrollo Corporativo de Riesgos) y Javier Hernández García (responsable de Gestión Global de Riesgos. Grupo BBVA)

12.30 - 13.30
"Caso práctico de una unidad de validación interna"

Antonio Ríos Zamarro (director del Área de Control Integral de Riesgos) y José Manuel Casals (director del Departamento de Modelos Cuantitativos de Riesgos. Caja Madrid)

13.30 - 17.00

Justo Salcedo de Mingo y José Luis López del Olmo (Grupo de Tesorería y Modelos de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)

17 Noviembre 2006
 
09.00 - 10.00

Gregorio Moral Turiel (Grupo de Tesorería y Modelos de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)

10.00 - 11.30

Luis González Mosquera (Grupo de Tesorería y Modelos de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)

12.00 - 13.30

Gregorio Moral Turiel (Grupo de Tesorería y Modelos de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)

13.30 - 13.45
Conclusiones del seminario

Sonsoles Eirea Álvarez (jefa del Grupo de Latinoamérica de la Dirección General de Supervisión. Banco de España)

13.45 - 14.00
Clausura del seminario

Francisco Javier Aríztegui Yáñez (director general de Supervisión. Banco de España)