Estadísticas

Encuesta sobre el mercado de divisas y de derivados OTC 2013

La encuesta realizada en abril de 2013 contó con la colaboración de los bancos centrales y las autoridades monetarias de cincuenta y tres países.

El estudio en España abarcó ocho entidades de crédito, que se supone suministran una estimación adecuada del volumen total del mercado español.

Los principales conclusiones para el mercado español de divisas son:

  1. El volumen medio diario negociado durante abril de 2013 fue de 43 miles de millones de dólares USA, un 47% más que el negociado en el mismo mes de 2010.
  2. Por segmentos de mercado las operaciones FX swap fueron de 24,9 miles de millones  de dólares USA, un 48% más que en 2010; el mercado al contado supuso 13,6 miles de millones de dólares USA, lo que representa un incremento del 64% respecto a 2010, las operaciones a plazo ascendieron a 3,2 miles de millones, con un incremento del 19% respecto al importe de 2010, los currency swaps representan un 1%, de las operaciones, con un descenso del 57% respecto al mismo mes del 2010 y las opciones sobre divisas representan el 2% lo que supone un aumento del 20% respecto a 2010.
  3. El dólar USA fue la moneda  más negociada, estando presente en el 85%  del total de las transacciones, mientras que el euro se negoció en el 74% de las operaciones.

    Las transacciones euro/dólar USA representaron el 60% del total de operaciones repartidas de la siguiente forma: 58% de transacciones al contado, 17% de contratos a plazo, 68% de los FX swaps, 23% de los currency swaps y el 21% de las opciones sobre divisas.

    Las transacciones euro/otras divisas representaron el 14% del total.

    Las transacciones dólar USA/otras divisas el 25%.

  4. Por entidades de contrapartida, las operaciones con entidades de crédito informantes fueron de 25,7 miles de millones de dólares USA, representando un 60% del total, mientras que las realizadas con otras instituciones financieras y con clientes no financieros representaron respectivamente un 36% y un 5% del total de transacciones.

Para el mercado OTC de tipos de interés los datos son:

  1. El volumen medio diario negociado durante el mes de abril de 2013 fue de 13,7 miles de millones de dólares USA un 55% menos respecto a 2010.
  2. Por instrumentos, la contratación de swaps fue de 5,6 miles de millones de dólares USA, un 78% más baja que en el mismo periodo de 2010, el volumen negociado de FRAs se incrementó en un 91%, siendo su contratación de 6,9 miles de millones de dólares USA, y la de opciones fue de 1,3 miles de millones de dólares USA, un 45% inferior al volumen negociado en el mismo mes de 2010.
  3. El euro fue la moneda en la que se negoció el mayor volumen de operaciones, representado el 87% de la negociación total de derivados de tipos de interés.
  4. Por entidades de contrapartida, las operaciones con entidades de crédito informantes fueron de 3,2 miles de millones de dólares USA, representando un 23% del total, mientras que las realizadas con otras instituciones financieras y con clientes no financieros representaron respectivamente un 75% y un 2% del total de transacciones.