Estadísticas

Encuesta sobre el mercado de divisas y de derivados OTC 2007

La encuesta realizada en abril de 2007 contó con la colaboración de los bancos centrales y las autoridades monetarias de cincuenta y cuatro países.

El estudio en España abarcó ocho entidades (bancos comerciales y cajas de ahorros), que se supone suministran una estimación justa del volumen total del mercado español.

Los principales conclusiones para el mercado español de divisas son:

  1. El volumen medio diario negociado durante abril de 2007 fue de 16,3 billones de dólares USA, un 20% más que el negociado en el mismo mes de 2004.
  2. Por segmentos de mercado las operaciones FX swap fueron de 8 billones de dólares USA, un 12% menos que en 2004; el mercado al contado supuso 6,2 billones de dólares USA, lo que representa un incremento del 64% respecto a 2004 y las operaciones a plazo ascendieron a 2,1 billones, con un incremento del 210% respecto al importe de 2004.
  3. El dólar USA y el euro fueron las más negociadas, estando presentes respectivamente en el 92% y el 68% del total de las transacciones, mientras que el resto de monedas se negociaron en el 40% de las operaciones.

    Las transacciones euro/dólar USA representaron el 60% del total repartidas de la siguiente forma: 63% de transacciones al contado, 66% de contratos a plazo y 67% de los FX swaps.

    Las transacciones euro/otras divisas representaron el 8% del total.

    Las transacciones dólar USA/otras divisas el 32%.

Para el mercado español de derivados en divisas tenemos que:

  1. El volumen medio diario de contratación durante el mes de abril de 2007 fue de 0,9 billones de dólares USA, un 133% más que en 2004.
  2. Por segmentos de mercado el 85% de las operaciones fueron opciones con un aumento en valores absolutos del 119% y los currency swaps el 15% restante, con un ascenso de un 266% comparado con los importes del año 2004.
  3. La contratación en euro/dólar USA fue de 0,5 billones de dólares USA, un 77% superior al correspondiente al mismo mes de 2004.

    Las transacciones en euro/otras monedas y en dólar USA/otras monedas representaron respectivamente el 22% y el 24% del total de las transacciones.

Para el mercado OTC de tipos de interés los datos son:

  1. El volumen medio diario negociado durante el mes de abril de 2007 fue de 16,8 billones de dólares USA un 41% más respecto a 2004.
  2. Por instrumentos, el volumen negociado de FRAs cayó un 59% siendo su contratación de 0,5 billones de dólares USA: La contratación de swaps fue sin embargo de 15,6 billones de dólares USA, un 49% más y la de opciones fue de 0,7 billones de dólares USA, un 215% superior al volumen negociado en el mismo mes de 2004.
  3. El euro fue la moneda en la que se negoció el mayor volumen de operaciones, representado el 83% de la negociación total de derivados de tipos de interés