RIESGO GENERAL RIESGO ESPECÍFICO MÉTODO ESPECÍFICO PARA PARTICIPACIONES EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA MÉTODO BASADO EN LOS MÁRGENES DE GARANTÍA PARA LOS CONTRATOS DE FUTUROS Y OPCIONES NEGOCIABLES EN MERCADOS ORGANIZADOS MÉTODO BASADO EN LOS MÁRGENES DE GARANTÍA PARA LOS CONTRATOS DE FUTUROS Y OPCIONES NO NEGOCIABLES EN MERCADOS ORGANIZADOS OTROS RIESGOS INHERENTES A LAS OPCIONES APARTE DEL RIESGO DE DELTA RIESGO GENERAL. EN FUNCIÓN DEL VENCIMIENTO RIESGO GENERAL. EN FUNCIÓN DE LA DURACIÓN CONTRATOS BASADOS EN ÍNDICES BURSÁTILES AMPLIAMENTE DIVERSIFICADOS NEGOCIADOS EN MERCADOS ORGANIZADOS EXCLUIDOS DE RIESGO ESPECÍFICO OTRAS ACCIONES Y PARTICIPACIONES DISTINTAS DE CONTRATOS BASADOS EN ÍNDICES BURSÁTILES AMPLIAMENTE DIVERSIFICADOS NEGOCIADOS EN MERCADOS ORGANIZADOS CARTERAS DIVERSIFICADAS DE ACCIONES DE ALTA CALIDAD Y ELEVADA LIQUIDEZ SUJETAS A MENORES REQUERIMIENTOS POR RIESGO ESPECÍFICO OTRAS ACCIONES Y PARTICIPACIONES DISTINTAS A CARTERAS DIVERSIFICADAS DE ACCIONES DE ALTA CALIDAD Y ELEVADA LIQUIDEZ ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 POSICIONES PONDERADAS COMPENSADAS EN CADA UNA DE LAS BANDAS DE VENCIMIENTO POSICIONES PONDERADAS COMPENSADAS EN LA ZONA 1 POSICIONES PONDERADAS COMPENSADAS EN LA ZONA 2 POSICIONES PONDERADAS COMPENSADAS EN LA ZONA 3 POSICIONES PONDERADAS COMPENSADAS ENTRE LAS ZONAS 1 Y 2 POSICIONES PONDERADAS COMPENSADAS ENTRE LAS ZONAS 2 Y 3 POSICIONES PONDERADAS COMPENSADAS ENTRE LAS ZONAS 1 Y 3 POSICIÓN PONDERADA NO COMPENSADA RESIDUAL ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 POSICIÓN COMPENSADA PONDERADA SEGÚN LA DURACIÓN EN CADA ZONA POSICIÓN COMPENSADA PONDERADA SEGÚN LA DURACIÓN ENTRE LAS ZONAS 1 Y 2 POSICIÓN COMPENSADA PONDERADA SEGÚN LA DURACIÓN ENTRE LAS ZONAS 2 Y 3 POSICIÓN COMPENSADA PONDERADA SEGÚN LA DURACIÓN ENTRE LAS ZONAS 1 Y 3 POSICIONES RESIDUALES NO COMPENSADAS PONDERADAS SEGÚN LA DURACIÓN INSTRUMENTOS QUE RECIBIRÍAN UNA PONDERACIÓN NULA POR RIESGO DE CRÉDITO INSTRUMENTOS QUE RECIBIRÍAN UNA PONDERACIÓN DEL 10%, 20% O 50% POR RIESGO DE CRÉDITO CON VENCIMIENTO RESIDUAL ≤ 6 MESES CON VENCIMIENTO RESIDUAL > 6 MESES Y ≤ 24 MESES CON VENCIMIENTO RESIDUAL > 24 MESES RESTO DE INSTRUMENTOS INSTRUMENTOS QUE RECIBIRÍAN UNA PONDERACIÓN DEL 150% POR RIESGO DE CRÉDITO POSICIONES DE TITULIZACIÓN OBJETO DE DEDUCCIÓN O CON PONDERACIÓN DE RIESGO DEL 1250% Y FACILIDADES DE LIQUIDEZ NO COTIZADAS POSICIONES EN RENTA FIJA RESTO DE DIVISAS (INCLUYENDO PARTICIPACIONES EN IIC) AUD CAD DIVISAS INSTRUMENTALES ASOCIADAS A PARTICIPACIONES EN IIC DIVISAS ESTRECHAMENTE CORRELACIONADAS DIVISAS EN LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIÓN MONETARIA DIVISAS SOMETIDAS A ACUERDOS DE CAMBIO CHF DKK EEK DIVISAS EN EL NUEVO MECANISMO DE TIPOS DE CAMBIO (ERM II) EURO GBP ORO JPY LTL PRO-MEMORIA: POSICIONES EN DIVISAS OTRAS DIVISAS DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE) OTROS RIESGOS DE LAS OPCIONES DE DIVISAS APARTE DEL RIESGO DE DELTA RESTO DE DIVISAS FUERA DEL EEE RIESGO DE MERCADO (DOMINIO) SEK SIT RIESGO DE CAMBIO USD CYP LVL MTL SKK POSICIONES EN MATERIAS PRIMAS SISTEMA DE ESCALA DE VENCIMIENTOS SISTEMA DE ESCALA DE VENCIMIENTOS AMPLIADO MÉTODO SIMPLIFICADO: TOTAL POSICIONES POSICIONES NETAS POSICIONES BRUTAS MÉTODO BASADO EN LOS MÁRGENES DE GARANTÍA PARA LOS CONTRATOS DE FUTUROS Y OPCIONES NEGOCIABLES EN MERCADOS ORGANIZADOS MÉTODO BASADO EN LOS MÁRGENES DE GARANTÍA PARA LOS CONTRATOS DE FUTUROS Y OPCIONES NO NEGOCIABLES EN MERCADOS ORGANIZADOS OTROS RIESGOS INHERENTES A LAS OPCIONES SOBRE MATERIAS PRIMAS APARTE DEL RIESGO DE DELTA RIESGO DE ILIQUIDEZ RIESGO DE MATERIAS PRIMAS RIESGO SOBRE ACCIONES RIESGO GENERAL RIESGO ESPECÍFICO RIESGO DE TIPO DE CAMBIO PRO MEMORIA: DESGLOSE DEL RIESGO DE MERCADO RIESGO GENERAL RIESGO ESPECÍFICO VOLATILIDAD AJUSTE POR CORRELACIÓN ENTRE FACTORES RIESGO DE PRECIO, DE CAMBIO Y DE LAS POSICIONES EN MERCADERÍAS. MÉTODOS INTERNOS RIESGO DE TIPO DE INTERÉS RIESGO DE PRECIO, DE CAMBIO Y DE LAS POSICIONES EN MERCADERÍAS. MÉTODOS ESTÁNDAR POSICIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES RIESGO ESPECÍFICO MÉTODO ESPECÍFICO PARA PARTICIPACIONES EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA MÉTODO BASADO EN LOS MÁRGENES DE GARANTÍA PARA LOS CONTRATOS DE FUTUROS Y OPCIONES NEGOCIABLES EN MERCADOS ORGANIZADOS MÉTODO BASADO EN LOS MÁRGENES DE GARANTÍA PARA LOS CONTRATOS DE FUTUROS Y OPCIONES NO NEGOCIABLES EN MERCADOS ORGANIZADOS OTROS RIESGOS INHERENTES A LAS OPCIONES APARTE DEL RIESGO DE DELTA RIESGO DE MERCADO (dimensión) BANDA DE VENCIMIENTOS ≤ 1 AÑO BANDA DE VENCIMIENTOS > 1 AÑO Y ≤ 3 AÑOS BANDA DE VENCIMIENTOS > 3 AÑOS POSICIONES COMPENSADAS DE CADA BANDA DE VENCIMIENTOS POSICIONES COMPENSADAS ENTRE DOS BANDAS DE VENCIMIENTOS POSICIONES RESIDUALES NO COMPENSADAS BANDA DE VENCIMIENTOS ≤ 1 AÑO BANDA DE VENCIMIENTOS > 1 AÑO Y ≤ 3 AÑOS BANDA DE VENCIMIENTOS > 3 AÑOS POSICIONES COMPENSADAS DE CADA BANDA DE VENCIMIENTOS POSICIONES COMPENSADAS ENTRE DOS BANDAS DE VENCIMIENTOS POSICIONES RESIDUALES NO COMPENSADAS INSTRUMENTOS QUE RECIBIRÍAN UNA PONDERACIÓN DEL 350% POR RIESGO DE CRÉDITO DEL QUE: ARS DEL QUE: BRL DEL QUE: MXN OTROS RIESGOS