LÍMITES DE RENTABILIDAD (TECHOS Y SUELOS ) EN PRÉSTAMOS Y VALORES A TIPO VARIABLE TECHOS A LA RENTABILIDAD (CAPS VENDIDOS) TECHO POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA (TECHO A LA RENTABILIDAD YA ACTIVADO) TECHO HASTA 200 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA TECHO A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA TECHO A MÁS DE 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA SUELOS A LA RENTABILIDAD (FLOORS COMPRADOS) SUELO POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA (SUELO A LA RENTABILIDAD YA ACTIVADO) SUELO HASTA 200 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA SUELO A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA SUELO A MÁS DE 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA OPCIONES DE CANCELACIÓN SOBRE VALORES A TIPO FIJO VALORES CON OPCIÓN DE AMORTIZACIÓN A FAVOR DEL EMISOR (IMPLÍCITO SWAPTION VENDIDO RECEIVER) TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LOS VALORES TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE HASTA 200 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LOS VALORES TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LOS VALORES TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LOS VALORES VALORES CON OPCIÓN DE AMORTIZACIÓN A FAVOR DEL INVERSOR (IMPLÍCITO SWAPTION COMPRADO PAYER ) TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LOS VALORES TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE HASTA 200 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LOS VALORES TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LOS VALORES TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LOS VALORES PRÉSTAMOS A TIPO DE INTERÉS FIJO (A MÁS DE 5 AÑOS RESIDUALES) (IMPLICITO SWAPTION VENDIDO RECEIVER) TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 400 P.B POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE LOS PRÉSTAMOS TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 200 P.B Y HASTA 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE LOS PRÉSTAMOS TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE HASTA 200 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE LOS PRÉSTAMOS TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE LOS PRÉSTAMOS OTRAS OPCIONES DE INTERÉS IMPLÍCITAS EN ACTIVOS LÍMITES EN EL COSTE DE FINANCIACIÓN (TECHOS Y SUELOS) EN EMISIONES A TIPO VARIABLE TECHOS EN EL COSTE DE FINANCIACIÓN (CAPS COMPRADOS) TECHO POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA (TECHO AL COSTE DE FINANCIACIÓN ACTIVADO ) TECHO HASTA 200 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA TECHO A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA TECHO A MÁS DE 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA SUELOS EN EL COSTE DE FINANCIACIÓN (FLOORS VENDIDOS) SUELO POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA (SUELO AL COSTE DE FINANCIACIÓN ACTIVADO) SUELO HASTA 200 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA SUELO A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA SUELO A MÁS DE 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA OPCIONES DE CANCELACIÓN SOBRE EMISIONES A TIPO FIJO EMISIONES CON OPCIÓN DE CANCELACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD (IMPLÍCITO SWAPTION COMPRADO RECEIVER) TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LA EMISIÓN TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE HASTA 200 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LA EMISIÓN TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LA EMISIÓN TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LA EMISIÓN EMISIONES CON OPCIÓN DE CANCELACIÓN A FAVOR DEL INVERSOR (IMPLICITO SWAPTION VENDIDO PAYER) TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LA EMISIÓN TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE HASTA 200 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LA EMISIÓN TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LA EMISIÓN TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LA EMISIÓN OTRAS OPCIONES DE INTERÉS IMPLÍCITAS EN PASIVOS OPCIONES DE TIPOS DE INTERÉS MÁXIMOS (CAPS/TECHOS) Y MÍNIMOS (FLOORS/SUELOS) CAPS COMPRADOS (DERECHO A COBRAR DIFERENCIAL POSITIVO ENTRE TIPO DE REFERENCIA Y UN TECHO) TECHO POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA (TECHO YA ACTIVADO) TECHO HASTA 200 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA TECHO A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA TECHO A MÁS DE 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA FLOORS COMPRADOS (DERECHO A COBRAR DIFERENCIAL POSITIVO ENTRE UN SUELO Y TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA ) SUELO POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA (SUELO YA ACTIVADO) SUELO HASTA 200 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA SUELO A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA SUELO A MÁS DE 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA SWAPTIONS SWAPTION COMPRADOS RECEIVER (DERECHO A INICIAR UN IRS COBRANDO UN TIPO FIJO PREFIJADO-TIPO DEL SWAPTION-) TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE HASTA 200 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION SWAPTION COMPRADOS PAYER (DERECHO DE INICIAR IRS PAGANDO UN TIPO FIJO PREFIJADO-TIPO DEL SWAPTION-) TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE HASTA 200 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION OTRAS OPCIONES COMPRADAS DE TIPO DE INTERÉS OPCIONES DE TIPOS DE INTERÉS MÁXIMOS (CAPS/TECHOS) Y MÍNIMOS (FLOORS/SUELOS) CAPS VENDIDOS (OBLIGACIÓN A PAGAR DIFERENCIAL POSITIVO ENTRE TIPO DE REFERENCIA Y UN TECHO) TECHO POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA (TECHO YA ACTIVADO) TECHO HASTA 200 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA TECHO A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA TECHO A MÁS DE 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA FLOORS VENDIDOS (OBLIGACIÓN A PAGAR DIFERENCIAL POSITIVO ENTRE UN SUELO Y TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA ) SUELO POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA (SUELO YA ACTIVADO) SUELO HASTA 200 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA SUELO A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA SUELO A MÁS DE 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA SWAPTIONS SWAPTION VENDIDOS RECEIVER (OBLIGACIÓN DE INICIAR IRS COBRANDO UN TIPO FIJO PREFIJADO-TIPO DEL SWAPTION-) TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE HASTA 200 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION SWAPTION VENDIDOS PAYER (OBLIGACIÓN DE INICIAR IRS PAGANDO UN TIPO FIJO PREFIJADO-TIPO DEL SWAPTION-) TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE HASTA 200 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION OTRAS OPCIONES VENDIDAS SOBRE TIPO DE INTERÉS OPCIONES DE TIPO DE INTERÉS Ó DE CANCELACIÓN IMPLÍCITAS EN INSTRUMENTOS DEL ACTIVO OPCIONES DE TIPO DE INTERÉS Ó DE CANCELACIÓN IMPLÍCITAS EN INSTRUMENTOS DEL PASIVO OPCIONES DE TIPO DE INTERÉS EXPLÍCITAS COMPRADAS OPCIONES DE TIPO DE INTERÉS EXPLÍCITAS VENDIDAS Opciones Tipo Interes Opciones Tipo Interes