IMPORTE TOTAL

DIFERENCIAL MEDIO DE TIPO DE INTERÉS (P.B.)

PLAZO MEDIO DE VENCIMIENTO (MESES)

ANTIGÜEDAD MEDIA (MESES)

COMISIÓN DE CANCELACIÓN (%)

      OPCIONES DE TIPO DE INTERÉS Ó DE CANCELACIÓN IMPLÍCITAS EN INSTRUMENTOS DEL ACTIVO

        LÍMITES DE RENTABILIDAD (TECHOS Y SUELOS ) EN PRÉSTAMOS Y VALORES A TIPO VARIABLE

          TECHOS A LA RENTABILIDAD (CAPS VENDIDOS)

            TECHO POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA (TECHO A LA RENTABILIDAD YA ACTIVADO)

            TECHO HASTA 200 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

            TECHO A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

            TECHO A MÁS DE 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

          SUELOS A LA RENTABILIDAD (FLOORS COMPRADOS)

            SUELO POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA (SUELO A LA RENTABILIDAD YA ACTIVADO)

            SUELO HASTA 200 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

             SUELO A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

            SUELO A MÁS DE 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

        OPCIONES DE CANCELACIÓN SOBRE VALORES A TIPO FIJO

          VALORES CON OPCIÓN DE AMORTIZACIÓN A FAVOR DEL EMISOR (IMPLÍCITO SWAPTION VENDIDO RECEIVER)

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LOS VALORES

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE HASTA 200 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LOS VALORES

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LOS VALORES

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LOS VALORES

          VALORES CON OPCIÓN DE AMORTIZACIÓN A FAVOR DEL INVERSOR (IMPLÍCITO SWAPTION COMPRADO PAYER )

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LOS VALORES

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE HASTA 200 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LOS VALORES

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LOS VALORES

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LOS VALORES

        PRÉSTAMOS A TIPO DE INTERÉS FIJO (A MÁS DE 5 AÑOS RESIDUALES) (IMPLICITO SWAPTION VENDIDO RECEIVER)

           TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 400 P.B POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE LOS PRÉSTAMOS

          TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 200 P.B Y HASTA 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE LOS PRÉSTAMOS

          TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE HASTA 200 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE LOS PRÉSTAMOS

          TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE LOS PRÉSTAMOS

        OTRAS OPCIONES DE INTERÉS IMPLÍCITAS EN ACTIVOS

      OPCIONES DE TIPO DE INTERÉS Ó DE CANCELACIÓN IMPLÍCITAS EN INSTRUMENTOS DEL PASIVO

        LÍMITES EN EL COSTE DE FINANCIACIÓN (TECHOS Y SUELOS) EN EMISIONES A TIPO VARIABLE

          TECHOS EN EL COSTE DE FINANCIACIÓN (CAPS COMPRADOS)

             TECHO POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA (TECHO AL COSTE DE FINANCIACIÓN YA ACTIVADO )

            TECHO HASTA 200 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

             TECHO A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

            TECHO A MÁS DE 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

          SUELOS EN EL COSTE DE FINANCIACIÓN (FLOORS VENDIDOS)

            SUELO POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA (SUELO AL COSTE DE FINANCIACIÓN YA ACTIVADO)

            SUELO HASTA 200 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

            SUELO A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

            SUELO A MÁS DE 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

        OPCIONES DE CANCELACIÓN SOBRE EMISIONES A TIPO FIJO

          EMISIONES CON OPCIÓN DE CANCELACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD (IMPLÍCITO SWAPTION COMPRADO RECEIVER)

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LA EMISIÓN

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE HASTA 200 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LA EMISIÓN

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LA EMISIÓN

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LA EMISIÓN

          EMISIONES CON OPCIÓN DE CANCELACIÓN A FAVOR DEL INVERSOR (IMPLICITO SWAPTION VENDIDO PAYER)

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LA EMISIÓN

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE HASTA 200 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LA EMISIÓN

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LA EMISIÓN

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LA EMISIÓN

        OTRAS OPCIONES DE INTERÉS IMPLÍCITAS EN PASIVOS

      OPCIONES DE TIPO DE INTERÉS EXPLÍCITAS COMPRADAS

        OPCIONES DE TIPOS DE INTERÉS MÁXIMOS (CAPS/TECHOS) Y MÍNIMOS (FLOORS/SUELOS)

          CAPS COMPRADOS (DERECHO A COBRAR DIFERENCIAL POSITIVO ENTRE TIPO DE REFERENCIA Y UN TECHO)

            TECHO POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA (TECHO YA ACTIVADO)

            TECHO HASTA 200 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

            TECHO A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

            TECHO A MÁS DE 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

           FLOORS COMPRADOS (DERECHO A COBRAR DIFERENCIAL POSITIVO ENTRE UN SUELO Y TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA )

            SUELO POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA (SUELO YA ACTIVADO)

            SUELO HASTA 200 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

            SUELO A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

            SUELO A MÁS DE 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

        SWAPTIONS

          SWAPTION COMPRADOS RECEIVER (DERECHO A INICIAR UN IRS COBRANDO UN TIPO FIJO PREFIJADO-TIPO DEL SWAPTION-)

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE HASTA 200 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION

             TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION

          SWAPTION COMPRADOS PAYER (DERECHO DE INICIAR IRS PAGANDO UN TIPO FIJO PREFIJADO-TIPO DEL SWAPTION-)

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE HASTA 200 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION

        OTRAS OPCIONES COMPRADAS DE TIPO DE INTERÉS

      OPCIONES DE TIPO DE INTERÉS EXPLÍCITAS VENDIDAS

        OPCIONES DE TIPOS DE INTERÉS MÁXIMOS (CAPS/TECHOS) Y MÍNIMOS (FLOORS/SUELOS)

          CAPS VENDIDOS (OBLIGACIÓN A PAGAR DIFERENCIAL POSITIVO ENTRE TIPO DE REFERENCIA Y UN TECHO)

            TECHO POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA (TECHO YA ACTIVADO)

            TECHO HASTA 200 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

            TECHO A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

            TECHO A MÁS DE 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

          FLOORS VENDIDOS (OBLIGACIÓN A PAGAR DIFERENCIAL POSITIVO ENTRE UN SUELO Y TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA )

            SUELO POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA (SUELO YA ACTIVADO)

            SUELO HASTA 200 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

            SUELO A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

            SUELO A MÁS DE 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

        SWAPTIONS

          SWAPTION VENDIDOS RECEIVER (OBLIGACIÓN DE INICIAR IRS COBRANDO UN TIPO FIJO PREFIJADO-TIPO DEL SWAPTION-)

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE HASTA 200 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION

          SWAPTION VENDIDOS PAYER (OBLIGACIÓN DE INICIAR IRS PAGANDO UN TIPO FIJO PREFIJADO-TIPO DEL SWAPTION-)

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE HASTA 200 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION

        OTRAS OPCIONES VENDIDAS SOBRE TIPO DE INTERÉS

IMPORTE TOTAL

DIFERENCIAL MEDIO DE TIPO DE INTERÉS (P.B.)

PLAZO MEDIO DE VENCIMIENTO (MESES)

ANTIGÜEDAD MEDIA (MESES)

COMISIÓN DE CANCELACIÓN (%)

      OPCIONES DE TIPO DE INTERÉS Ó DE CANCELACIÓN IMPLÍCITAS EN INSTRUMENTOS DEL ACTIVO

        LÍMITES DE RENTABILIDAD (TECHOS Y SUELOS ) EN PRÉSTAMOS Y VALORES A TIPO VARIABLE

          TECHOS A LA RENTABILIDAD (CAPS VENDIDOS)

            TECHO POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA (TECHO A LA RENTABILIDAD YA ACTIVADO)

            TECHO HASTA 200 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

            TECHO A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

            TECHO A MÁS DE 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

          SUELOS A LA RENTABILIDAD (FLOORS COMPRADOS)

            SUELO POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA (SUELO A LA RENTABILIDAD YA ACTIVADO)

            SUELO HASTA 200 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

             SUELO A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

            SUELO A MÁS DE 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

        OPCIONES DE CANCELACIÓN SOBRE VALORES A TIPO FIJO

          VALORES CON OPCIÓN DE AMORTIZACIÓN A FAVOR DEL EMISOR (IMPLÍCITO SWAPTION VENDIDO RECEIVER)

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LOS VALORES

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE HASTA 200 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LOS VALORES

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LOS VALORES

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LOS VALORES

          VALORES CON OPCIÓN DE AMORTIZACIÓN A FAVOR DEL INVERSOR (IMPLÍCITO SWAPTION COMPRADO PAYER )

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LOS VALORES

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE HASTA 200 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LOS VALORES

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LOS VALORES

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LOS VALORES

        PRÉSTAMOS A TIPO DE INTERÉS FIJO (A MÁS DE 5 AÑOS RESIDUALES) (IMPLICITO SWAPTION VENDIDO RECEIVER)

           TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 400 P.B POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE LOS PRÉSTAMOS

          TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 200 P.B Y HASTA 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE LOS PRÉSTAMOS

          TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE HASTA 200 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE LOS PRÉSTAMOS

          TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE LOS PRÉSTAMOS

        OTRAS OPCIONES DE INTERÉS IMPLÍCITAS EN ACTIVOS

      OPCIONES DE TIPO DE INTERÉS Ó DE CANCELACIÓN IMPLÍCITAS EN INSTRUMENTOS DEL PASIVO

        LÍMITES EN EL COSTE DE FINANCIACIÓN (TECHOS Y SUELOS) EN EMISIONES A TIPO VARIABLE

          TECHOS EN EL COSTE DE FINANCIACIÓN (CAPS COMPRADOS)

             TECHO POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA (TECHO AL COSTE DE FINANCIACIÓN YA ACTIVADO )

            TECHO HASTA 200 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

             TECHO A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

            TECHO A MÁS DE 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

          SUELOS EN EL COSTE DE FINANCIACIÓN (FLOORS VENDIDOS)

            SUELO POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA (SUELO AL COSTE DE FINANCIACIÓN YA ACTIVADO)

            SUELO HASTA 200 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

            SUELO A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

            SUELO A MÁS DE 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

        OPCIONES DE CANCELACIÓN SOBRE EMISIONES A TIPO FIJO

          EMISIONES CON OPCIÓN DE CANCELACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD (IMPLÍCITO SWAPTION COMPRADO RECEIVER)

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LA EMISIÓN

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE HASTA 200 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LA EMISIÓN

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LA EMISIÓN

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LA EMISIÓN

          EMISIONES CON OPCIÓN DE CANCELACIÓN A FAVOR DEL INVERSOR (IMPLICITO SWAPTION VENDIDO PAYER)

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LA EMISIÓN

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE HASTA 200 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LA EMISIÓN

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LA EMISIÓN

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LA EMISIÓN

        OTRAS OPCIONES DE INTERÉS IMPLÍCITAS EN PASIVOS

      OPCIONES DE TIPO DE INTERÉS EXPLÍCITAS COMPRADAS

        OPCIONES DE TIPOS DE INTERÉS MÁXIMOS (CAPS/TECHOS) Y MÍNIMOS (FLOORS/SUELOS)

          CAPS COMPRADOS (DERECHO A COBRAR DIFERENCIAL POSITIVO ENTRE TIPO DE REFERENCIA Y UN TECHO)

            TECHO POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA (TECHO YA ACTIVADO)

            TECHO HASTA 200 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

            TECHO A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

            TECHO A MÁS DE 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

           FLOORS COMPRADOS (DERECHO A COBRAR DIFERENCIAL POSITIVO ENTRE UN SUELO Y TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA )

            SUELO POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA (SUELO YA ACTIVADO)

            SUELO HASTA 200 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

            SUELO A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

            SUELO A MÁS DE 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA

        SWAPTIONS

          SWAPTION COMPRADOS RECEIVER (DERECHO A INICIAR UN IRS COBRANDO UN TIPO FIJO PREFIJADO-TIPO DEL SWAPTION-)

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION

            TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE HASTA 200 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION

             TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION