| |
SALDO
|
TIPO DE INTERÉS MEDIO (%)
|
DISTRIBUCIÓN DE LAS POSICIONES SENSIBLES A LOS TIPOS DE INTERÉS, EN ACTIVIDADES FUERA DE LA CARTERA DE NEGOCIACIÓN, POR BANDAS DE REPRECIACIÓN
|
CARACTERÍSTICAS DE LOS DEPÓSITOS A LA VISTA
|
| |
|
|
HASTA 1 MES
|
MÁS DE 1 MES Y HASTA 3 MESES
|
MÁS DE 3 MESES Y HASTA 6 MESES
|
MÁS DE 6 MESES Y HASTA 1 AÑO
|
AÑO 2
|
AÑO 3
|
AÑO 4
|
AÑO 5
|
AÑO 6 - 7
|
AÑO 8 - 10
|
AÑO 11 - 15
|
AÑO 16 - 20
|
MÁS 20 AÑOS
|
VALOR ECONÓMICO
|
PORCENTAJE INESTABLE DE LOS DEPÓSITOS A LA VISTA (%)
|
SENSIBILIDAD A CAMBIOS DE TIPOS (%)
|
DURACIÓN (MESES)
|
PLAZO DE REPRECIACIÓN (MESES)
|
| |
|
|
FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS
|
TIPO DE INTERÉS MEDIO (%)
|
FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS
|
TIPO DE INTERÉS MEDIO (%)
|
FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS
|
TIPO DE INTERÉS MEDIO (%)
|
FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS
|
TIPO DE INTERÉS MEDIO (%)
|
FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS
|
FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS
|
FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS
|
FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS
|
FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS
|
FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS
|
FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS
|
FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS
|
FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS
|
|
|
A SUBIDAS
|
A BAJADAS
|
EN SUBIDAS
|
EN BAJADAS
|
EN SUBIDAS
|
EN BAJADAS
|
| |
|
|
|
DEL QUE: PRINCIPAL QUE REPRECIA
|
|
|
DEL QUE: PRINCIPAL QUE REPRECIA
|
|
|
DEL QUE: PRINCIPAL QUE REPRECIA
|
|
|
DEL QUE: PRINCIPAL QUE REPRECIA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVO
|
|
|
MERCADO MONETARIO (DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES, DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO Y ADQUISICIONES TEMPORALES DE ACTIVOS)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITO A LA CLIENTELA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A TIPO DE INTERÉS VARIABLE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO HASTA 3 MESES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 6 MESES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 1 AÑO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS REFERENCIAS DE REPRECIACIÓN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A TIPO DE INTERÉS FIJO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VALORES DE TIPO DE INTERÉS VARIABLE Y A CORTO PLAZO (MENOS 18 MESES)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO HASTA 3 MESES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 6 MESES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 1 AÑO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS REFERENCIAS DE REPRECIACIÓN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VALORES DE TIPO DE INTERÉS FIJO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS SENSIBLES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DERIVADOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE INTERÉS Y OTROS DERIVADOS QUE AFECTEN AL RIESGO DE INTERÉS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IRS Y CROSS CURRENCY SWAPS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO HASTA 3 MESES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 6 MESES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 1 AÑO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS REFERENCIAS DE REPRECIACIÓN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FRAS, CALL MONEY SWAPS, FUTUROS INTERÉS, COMPRAVENTAS DE DIVISA Y OTROS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO
|
|
|
DEPÓSITOS DE BANCOS CENTRALES, DE EE.CC. Y CTA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPÓSITOS DE LA CLIENTELA (RESIDENTES Y NO RESIDENTES)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO NO REMUNERADAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO REMUNERADAS, DE TIPO ADMINISTRADO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO REFERENCIADAS A INTERBANCARIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPÓSITOS A PLAZO TRADICIONALES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPÓSITOS Y FONDOS TOMADOS CON REMUNERACIÓN LIGADA A OPCIONES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DÉBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VALORES DEL MERCADO MONETARIO Y VALORES DE TIPO DE INTERÉS VARIABLE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO HASTA 3 MESES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 6 MESES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 1 AÑO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS REFERENCIAS DE REPRECIACIÓN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VALORES DE TIPO DE INTERÉS FIJO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINANCIACIONES SUBORDINADAS (INCLUIDAS PARTICIPACIONES PREFERENTES)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TÍTULOS EMITIDOS A TIPO DE INTERÉS VARIABLE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO HASTA 3 MESES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 6 MESES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 1 AÑO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS REFERENCIAS DE REPRECIACIÓN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TÍTULOS EMITIDOS A TIPO INTERÉS FIJO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS SENSIBLES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DERIVADOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE INTERÉS Y OTROS DERIVADOS QUE AFECTEN AL RIESGO DE INTERÉS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IRS Y CROSS CURRENCY SWAP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO HASTA 3 MESES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 6 MESES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 1 AÑO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS REFERENCIAS DE REPRECIACIÓN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FRAS, CALL MONEY SWAPS, FUTUROS INTERÉS, COMPRAVENTA DE DIVISA Y OTROS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|