BANCO DE ESPAÑA
EUROSISTEMA		 REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PROPIOS POR RIESGO DE PRECIO DE LAS POSICIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES. MÉTODO ESTÁNDAR RP32
ENTIDAD: 9000

Año

Mes

Estado

Código Entidad

2

0

0

8

0

6

3

0

3

2

2

1

-

9

0

0

0

TOTAL
 

POSICIONES

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PROPIOS
 

POSICIONES BRUTAS

(-) EFECTO REDUCTOR EN LAS OPERACIONES DE ASEGURAMIENTO DE EMISIONES

POSICIONES NETAS

POSICIONES GLOBALES SUJETAS A REQUERIMIENTOS

 
 

LARGAS

CORTAS

 

LARGAS

CORTAS

 

 

      ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN LA CARTERA DE NEGOCIACIÓN

-

-

-

-

-

-

0121

-

        RIESGO GENERAL

0002

-

0022

-

0042

-

0062

-

0082

-

0102

-

0122

-

          CONTRATOS BASADOS EN ÍNDICES BURSÁTILES AMPLIAMENTE DIVERSIFICADOS NEGOCIADOS EN MERCADOS ORGANIZADOS EXCLUIDOS DE RIESGO ESPECÍFICO

0003

-

0023

-

0043

-

0063

-

0083

-

-

-

          OTRAS ACCIONES Y PARTICIPACIONES DISTINTAS DE CONTRATOS BASADOS EN ÍNDICES BURSÁTILES AMPLIAMENTE DIVERSIFICADOS NEGOCIADOS EN MERCADOS ORGANIZADOS

0004

-

0024

-

0044

-

0064

-

0084

-

-

-

        RIESGO ESPECÍFICO

0005

-

0025

-

0045

-

0065

-

0085

-

0105

-

0125

-

          CARTERAS DIVERSIFICADAS DE ACCIONES DE ALTA CALIDAD Y ELEVADA LIQUIDEZ SUJETAS A MENORES REQUERIMIENTOS POR RIESGO ESPECÍFICO

-

-

-

-

-

-

-

          OTRAS ACCIONES Y PARTICIPACIONES DISTINTAS A CARTERAS DIVERSIFICADAS DE ACCIONES DE ALTA CALIDAD Y ELEVADA LIQUIDEZ

0007

-

0027

-

0047

-

0067

-

0087

-

0107

-

0127

-

        MÉTODO ESPECÍFICO PARA PARTICIPACIONES EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

0008

-

0028

-

0048

-

0068

-

0088

-

0108

-

0128

-

        MÉTODO BASADO EN LOS MÁRGENES DE GARANTÍA PARA LOS CONTRATOS DE FUTUROS Y OPCIONES NEGOCIABLES EN MERCADOS ORGANIZADOS

-

-

-

-

-

-

-

        MÉTODO BASADO EN LOS MÁRGENES DE GARANTÍA PARA LOS CONTRATOS DE FUTUROS Y OPCIONES NO NEGOCIABLES EN MERCADOS ORGANIZADOS

-

-

-

-

-

-

-

        OTROS RIESGOS INHERENTES A LAS OPCIONES APARTE DEL RIESGO DE DELTA

-

-

-

-

-

-

0131

-

MERCADO ESPAÑOL
 

POSICIONES

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PROPIOS
 

POSICIONES BRUTAS

(-) EFECTO REDUCTOR EN LAS OPERACIONES DE ASEGURAMIENTO DE EMISIONES

POSICIONES NETAS

POSICIONES GLOBALES SUJETAS A REQUERIMIENTOS

 
 

LARGAS

CORTAS

 

LARGAS

CORTAS

 

 

      ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN LA CARTERA DE NEGOCIACIÓN

-

-

-

-

-

-

0121

743

        RIESGO GENERAL

0002

924

0022

1.500

0042

-234

0062

200

0082

1.213

0102

254

0122

20

          CONTRATOS BASADOS EN ÍNDICES BURSÁTILES AMPLIAMENTE DIVERSIFICADOS NEGOCIADOS EN MERCADOS ORGANIZADOS EXCLUIDOS DE RIESGO ESPECÍFICO

0003

337

0023

-

0043

-354

0063

-

0083

547

-

-

          OTRAS ACCIONES Y PARTICIPACIONES DISTINTAS DE CONTRATOS BASADOS EN ÍNDICES BURSÁTILES AMPLIAMENTE DIVERSIFICADOS NEGOCIADOS EN MERCADOS ORGANIZADOS

0004

587

0024

-

0044

-276

0064

-

0084

666

-

-

        RIESGO ESPECÍFICO

0005

899

0025

-

0045

-546

0065

-

0085

-

0105

-

0125

20

          CARTERAS DIVERSIFICADAS DE ACCIONES DE ALTA CALIDAD Y ELEVADA LIQUIDEZ SUJETAS A MENORES REQUERIMIENTOS POR RIESGO ESPECÍFICO

-

-

-

-

-

-

-

          OTRAS ACCIONES Y PARTICIPACIONES DISTINTAS A CARTERAS DIVERSIFICADAS DE ACCIONES DE ALTA CALIDAD Y ELEVADA LIQUIDEZ

0007

365

0027

-

0047

-435

0067

-

0087

-

0107

256

0127

10

        MÉTODO ESPECÍFICO PARA PARTICIPACIONES EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

0008

245

0028

234

0048

-562

0068

100

0088

200

0108

-

0128

444

        MÉTODO BASADO EN LOS MÁRGENES DE GARANTÍA PARA LOS CONTRATOS DE FUTUROS Y OPCIONES NEGOCIABLES EN MERCADOS ORGANIZADOS

-

-

-

-

-

-

-

        MÉTODO BASADO EN LOS MÁRGENES DE GARANTÍA PARA LOS CONTRATOS DE FUTUROS Y OPCIONES NO NEGOCIABLES EN MERCADOS ORGANIZADOS

-

-

-

-

-

-

-

        OTROS RIESGOS INHERENTES A LAS OPCIONES APARTE DEL RIESGO DE DELTA

-

-

-

-

-

-

0131

258