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POSICIONES
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REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PROPIOS
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POSICIONES BRUTAS
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(-) EFECTO REDUCTOR EN LAS OPERACIONES DE ASEGURAMIENTO DE EMISIONES
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POSICIONES NETAS
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COMPENSACIÓN PARA POSICIONES DE LA CARTERA DE NEGOCIACIÓN CUBIERTAS CON DERIVADOS DE CRÉDITO
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POSICIONES PONDERADAS SUJETAS A REQUERIMIENTOS
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LARGAS
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CORTAS
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LARGAS
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CORTAS
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(-) A LAS POSICIONES NETAS LARGAS
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(-) A LAS POSICIONES NETAS CORTAS
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POSICIONES EN RENTA FIJA DE LA CARTERA DE NEGOCIACIÓN
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RIESGO GENERAL. EN FUNCIÓN DEL VENCIMIENTO
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ZONA 1
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ZONA 2
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ZONA 3
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POSICIONES PONDERADAS COMPENSADAS EN CADA UNA DE LAS BANDAS DE VENCIMIENTO
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POSICIONES PONDERADAS COMPENSADAS EN LA ZONA 1
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POSICIONES PONDERADAS COMPENSADAS EN LA ZONA 2
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POSICIONES PONDERADAS COMPENSADAS EN LA ZONA 3
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POSICIONES PONDERADAS COMPENSADAS ENTRE LAS ZONAS 1 Y 2
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POSICIONES PONDERADAS COMPENSADAS ENTRE LAS ZONAS 2 Y 3
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POSICIONES PONDERADAS COMPENSADAS ENTRE LAS ZONAS 1 Y 3
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POSICIÓN PONDERADA NO COMPENSADA RESIDUAL
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RIESGO GENERAL. EN FUNCIÓN DE LA DURACIÓN
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ZONA 1
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ZONA 2
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ZONA 3
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POSICIÓN COMPENSADA PONDERADA SEGÚN LA DURACIÓN EN CADA ZONA
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POSICIÓN COMPENSADA PONDERADA SEGÚN LA DURACIÓN ENTRE LAS ZONAS 1 Y 2
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POSICIÓN COMPENSADA PONDERADA SEGÚN LA DURACIÓN ENTRE LAS ZONAS 2 Y 3
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POSICIÓN COMPENSADA PONDERADA SEGÚN LA DURACIÓN ENTRE LAS ZONAS 1 Y 3
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POSICIONES RESIDUALES NO COMPENSADAS PONDERADAS SEGÚN LA DURACIÓN
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RIESGO ESPECÍFICO
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INSTRUMENTOS QUE RECIBIRÍAN UNA PONDERACIÓN NULA POR RIESGO DE CRÉDITO
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INSTRUMENTOS QUE RECIBIRÍAN UNA PONDERACIÓN DEL 10%, 20% O 50% POR RIESGO DE CRÉDITO
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CON VENCIMIENTO RESIDUAL ≤ 6 MESES
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CON VENCIMIENTO RESIDUAL > 6 MESES Y ≤ 24 MESES
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CON VENCIMIENTO RESIDUAL > 24 MESES
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RESTO DE INSTRUMENTOS
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INSTRUMENTOS QUE RECIBIRÍAN UNA PONDERACIÓN DEL 150% POR RIESGO DE CRÉDITO
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POSICIONES DE TITULIZACIÓN OBJETO DE DEDUCCIÓN O CON PONDERACIÓN DE RIESGO DEL 1250% Y FACILIDADES DE LIQUIDEZ NO COTIZADAS
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INSTRUMENTOS QUE RECIBIRÍAN UNA PONDERACIÓN DEL 350% POR RIESGO DE CRÉDITO
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MÉTODO ESPECÍFICO PARA PARTICIPACIONES EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
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MÉTODO BASADO EN LOS MÁRGENES DE GARANTÍA PARA LOS CONTRATOS DE FUTUROS Y OPCIONES NEGOCIABLES EN MERCADOS ORGANIZADOS
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MÉTODO BASADO EN LOS MÁRGENES DE GARANTÍA PARA LOS CONTRATOS DE FUTUROS Y OPCIONES NO NEGOCIABLES EN MERCADOS ORGANIZADOS
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OTROS RIESGOS INHERENTES A LAS OPCIONES APARTE DEL RIESGO DE DELTA
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