es-be-corep-2011-2
• ElementosPrimarios
  • % APLICABLE A LA BASE DE CÁLCULO PARA EL SUELO DEL ELEMENTO 2.6.1
  • % DE RETENCIÓN A LA FECHA DE DECLARACIÓN
  • % Requisitos de solvencia del sector asegurador sobre requisitos totales de solvencia de las entidades del sector financiero del grupo ([2.b/2.a + 2.b]*100)
  • %SOBRE RECURSOS PROPIOS
  • ((A/B)*100)
  • (-) A LAS POSICIONES NETAS CORTAS
  • (-) A LAS POSICIONES NETAS LARGAS
  • (-) Acciones propias
  • (-) Activos ilíquidos
  • (-) Activos inmateriales
  • (-) Ajustes de valoración adicionales en instrumentos a valor razonable
  • (-) Ajustes por operaciones internas del grupo
  • (-) Ajustes por operaciones internas del grupo
  • (-) Ajustes por operaciones internas del grupo
  • (-) Ajustes por operaciones internas del grupo
  • (-) AJUSTES POR VOLATILIDAD Y POR DESFASE DE VENCIMIENTOS
  • (-) Beneficios netos derivados de la actualización de futuros ingresos procedentes de activos titulizados
  • (-) COBERTURA DEL RIESGO DE CRÉDITO MEDIANTE GARANTÍAS REALES O INSTRUMENTOS SIMILARES (CVA)
  • (-) Corrección a los intereses minoritarios
  • (-) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
  • (-) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
  • (-) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
  • (-) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
  • (-) De la "Entidad" por operaciones frente a las entidades aseguradoras
  • (-) De las entidades aseguradoras por operaciones frente a la "Entidad"
  • (-) De los recursos propios de segunda categoría
  • (-) Deducciones de los recursos propios auxiliares para la cobertura de los riesgos de precio y de tipo de cambio de acuerdo con la legislación nacional
  • (-) Deducciones de los recursos propios básicos y complementarios de acuerdo con la legislación nacional
  • (-) DEDUCCIONES DE LOS RECURSOS PROPIOS BÁSICOS Y DE SEGUNDA CATEGORÍA
  • (-) Deducciones de los recursos propios de segunda categoría
  • (-) Deducciones del total de recursos propios de acuerdo con la legislación nacional
  • (-) DEDUCCIONES DEL TOTAL DE RECURSOS PROPIOS
  • (-) DEDUCIDO DE RECURSOS PROPIOS
  • (-) DEL QUE: POR SEGUROS
  • (-) Determinadas exposiciones de titulizaciones no incluidas en los requerimientos de recursos propios
  • (-) EFECTO REDUCTOR EN LAS OPERACIONES DE ASEGURAMIENTO DE EMISIONES
  • (-) Entre las entidades aseguradoras
  • (-) Exceso de elementos integrantes del patrimonio propio no comprometido de las entidades aseguradoras, o grupo consolidable de entidades aseguradoras, que no tengan la consideración de recursos propios, de acuerdo con la NORMA SÉPTIMA de esta Circular, sobre las exigencias de patrimonio no comprometido mínimo de las entidades aseguradoras o grupo consolidable de entidades aseguradoras en el que son computables
  • (-) Exceso de participaciones en entidades no financieras (la mayor de 1.3.9.1 y 1.3.9.2)
  • (-) Exceso de participaciones, financiaciones subordinadas y otros valores computables como recursos propios de entidades financieras no consolidadas distintas de las recogidas en 1.3.1 o 1.3.2 sobre el 10% de los recursos propios de la "Entidad"
  • (-) Exceso sobre el 50% de los recursos propios correspondiente a elementos distintos del capital y las reservas
  • (-) Exceso sobre el límite para instrumentos híbridos (diferente del límite transitorio para los instrumentos computables transitoriamente)
  • (-) Exceso sobre el límite para instrumentos híbridos, de duración determinada o con incentivo a la amortización anticipada
  • (-) Exceso sobre el límite para instrumentos híbridos, excepto los que deban convertirse en situaciones de emergencia
  • (-) Exceso sobre el límite transitorio para los instrumentos computables transitoriamente
  • (-) Exceso sobre los límites para instrumentos híbridos
  • (-) Exceso sobre los límites para los recursos propios auxiliares para la cobertura de los riesgos de precio y de tipo de cambio
  • (-) Exceso sobre los límites para los recursos propios de segunda categoría adicionales
  • (-) Exceso sobre los límites para los recursos propios de segunda categoría
  • (-) Exigencias de recursos propios por las participaciones accionariales entre entidades deducidas
  • (-) Exigencias por otras operaciones internas:
  • (-) Financiaciones subordinadas u otros valores computables en entidades aseguradoras y asimiladas en cuyo capital la "Entidad" participa en más del 20% (según relación anexa)
  • (-) Financiaciones subordinadas y otros valores computables como recursos propios de entidades financieras no consolidadas en cuyo capital la "Entidad" participa en más de un 10% (según relación anexa)
  • (-) GARANTÍAS REALES DE NATURALEZA FINANCIERA: VALORES AJUSTADOS (CVAM)
  • (-) Importe de las pérdidas esperadas bajo el método IRB
  • (-) Operaciones incompletas trascurridos 5 días hábiles desde la fecha del segundo pago o entrega contractual
  • (-) Otras deducciones de los recursos propios básicos de acuerdo con la legislación nacional
  • (-) Otras deducciones de los recursos propios básicos y de los recursos propios de segunda categoría de acuerdo con la legislación nacional
  • (-) Otras deducciones de los recursos propios básicos
  • (-) Otras deducciones de recursos propios de segunda categoría de acuerdo con la legislación nacional
  • (-) Otras
  • (-) Participaciones accionariales entre entidades no deducidas
  • (-) Participaciones de la "Entidad" en las entidades aseguradoras
  • (-) Participaciones de las entidades aseguradoras en la "Entidad"
  • (-) Participaciones en entidades aseguradoras por la disposición transitoria y discrecional prevista en art. 154(4) de la Directiva 2006/48/CE
  • (-) Participaciones en entidades aseguradoras y asimiladas en cuyo capital la "Entidad" participa en más del 20% (según relación anexa)
  • (-) Participaciones en entidades financieras no consolidadas en cuyo capital la "Entidad" participa en más de un 10% (según relación anexa)
  • (-) Participaciones entre las entidades aseguradoras
  • (-) Pérdidas del ejercicio
  • (-) Pérdidas esperadas de las exposiciones de renta variable bajo el método IRB e importes negativos resultantes de la comparación en el método IRB entre correcciones de valor por deterioro de activos y provisiones frente a pérdidas esperadas
  • (-) RECONOCIMIENTO DE TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO
  • (-) Recursos propios auxiliares para la cobertura de los riesgos de precio y de tipo de cambio computables pero no utilizados
  • (-) Recursos propios deducidos por decisión del Banco de España (art. 6.2.2º, párrafo 2º del RD 1332/2005)
  • (-) REDUCCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LOS RECURSOS PROPIOS POR LA PÉRDIDA ESPERADA CUBIERTA EN SUS PRÁCTICAS EMPRESARIALES INTERNAS
  • (-) REDUCCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LOS RECURSOS PROPIOS POR MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DEL RIESGO
  • (-) REDUCCIÓN EN LAS EXPOSICIONES PONDERADAS POR RIESGO DEBIDO A CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
  • (-) Resultado negativo del ejercicio auditado
  • (-) TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO CON EFECTO EN EL IMPORTE DE LAS EXPOSICIONES: MÉTODO AMPLIO PARA LAS GARANTÍAS REALES DE NATURALEZA FINANCIERA. VALORES AJUSTADOS (CVAM)
  • (-) TOTAL SALIDAS
  • (-) TOTAL SALIDAS
  • (-) VALOR DE LA EXPOSICIÓN DEDUCIDO DE RECURSOS PROPIOS
  • ¿CONTROLADAS? (Si/No)
  • ¿CUMPLIMIENTO CON EL REQUERIMIENTO DE RETENCIÓN?
  • > 0 y <= 20
  • > 20 y <= 50
  • > 50 y <= 100
  • 0%
  • 0%
  • 100 %
  • 100%
  • 100%
  • 12 - 18 %
  • 150 %
  • 20 - 35 %
  • 20%
  • 20%
  • 200 %
  • 225 %
  • 225%
  • 250 %
  • 300 %
  • 350 %
  • 350%
  • 40 - 75 %
  • 40%
  • 425 %
  • 50%
  • 50%
  • 500 %
  • 650 %
  • 650%
  • 7 - 10 %
  • 750 %
  • 850 %
  • A BAJADAS
  • A SUBIDAS
  • Acciones preferentes acumulativas con plazo de vencimiento determinado
  • ACTIVOS FISCALES DIFERIDOS
  • Activos que han servido como base para el cálculo de la cobertura genérica ponderados por riesgo bajo el método SA
  • AJUSTE A LAS EXPOSICIONES PONDERADAS POR RIESGO POR DESFASE DE VENCIMIENTOS
  • AJUSTE DE VOLATILIDAD ADECUADO PARA LA EXPOSICIÓN (ExHE)
  • AJUSTE POR NEGLIGENCIA U OMISIÓN DE DILIGENCIA DEBIDA
  • Ajustes de valoración para las posiciones bajo el método estándar para riesgo de crédito
  • Ajustes por diferencias en la regulación sobre los recursos propios computables y las deducciones
  • Ajustes por diferencias en la regulación sobre los recursos propios computables y las deducciones
  • Ajustes por valoración computables como recursos propios básicos
  • Ajustes por valoración de coberturas de flujos de tesorería de instrumentos financieros medidos por el coste amortizado
  • Ajustes por valoración en activos materiales de uso propio
  • Ajustes por valoración en créditos a la clientela disponibles para la venta
  • Ajustes por valoración en instrumentos de capital disponibles para la venta
  • Ajustes por valoración en inversiones inmobiliarias
  • Ajustes por valoración en otros activos disponibles para la venta
  • Ajustes por valoración en pasivos financieros a valor razonable
  • ANTEPENÚLTIMO EJERCICIO
  • ANTEPENÚLTIMO EJERCICIO
  • ANTIGÜEDAD MEDIA (MESES)
  • ATRIBUIDOS AL CLIENTE O GRUPO POR GARANTÍAS PERSONALES O DERIVADOS DE CRÉDITO
  • AVALES, OTRAS GARANTÍAS Y DERIVADOS DE CRÉDITO
  • Balance total de las entidades del sector financiero del grupo
  • Balance total del sector asegurador
  • BASE DE CÁLCULO PARA EL SUELO APLICABLE EN EL ELEMENTO 2.6.1
  • Beneficios netos de la cartera de negociación
  • Capital computable
  • Capital desembolsado
  • Capital inicial mínimo requerido (solo en declaraciones a nivel individual)
  • CAPITAL PRINCIPAL (Real Decreto-Ley 2/2011)
  • COBERTURA DEL RIESGO DE CRÉDITO CON GARANTÍAS PERSONALES (G*)
  • COBERTURA DEL RIESGO DE CRÉDITO CON GARANTÍAS PERSONALES: VALORES AJUSTADOS (GA)
  • COBERTURA DEL RIESGO DE CRÉDITO CON GARANTÍAS PERSONALES
  • COBERTURA DEL RIESGO DE CRÉDITO MEDIANTE GARANTÍAS REALES O INSTRUMENTOS SIMILARES
  • Cobertura específica/Pérdidas por deterioro de activos financieros evaluados individualmente
  • Cobertura genérica relacionada con exposiciones bajo el método estándar
  • Cobertura genérica relacionada con exposiciones bajo el método IRB titulizadas
  • COEFICIENTE EFECTIVO DE SOLVENCIA CONSIDERANDO EL ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES (%)
  • COMISIÓN DE CANCELACIÓN (%)
  • COMO PORCENTAJE DE LOS RECURSOS PROPIOS (%)
  • COMO PORCENTAJE DEL MARGEN DE INTERMEDIACIÓN SENSIBLE A LOS TIPOS DE INTERÉS PREVISTO AL HORIZONTE DE UN AÑO (%)
  • COMO PORCENTAJE DEL VALOR ECONÓMICO (%)
  • COMPENSADAS
  • Complemento a los requerimientos de recursos propios de las empresas de inversión sujetas al artículo 45(b) de la Directiva 2006/49/CE
  • COMPLEMENTO HASTA EL SUELO PARA LOS REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PROPIOS
  • Compromisos de los miembros de las cooperativas de crédito
  • COMPUTADOS AL 50%
  • CON CALIFICACIÓN CREDITICIA
  • CON CALIFICACIÓN CREDITICIA
  • CON CALIFICACIÓN CREDITICIA
  • CON CALIFICACIÓN CREDITICIA
  • CON CALIFICACIÓN CREDITICIA
  • CONTRATOS DERIVADOS DE TIPO DE INTERÉS Y DE CAMBIO
  • Corrección a los ajustes por valoración de coberturas de flujos de efectivo de instrumentos financieros medidos por el coste amortizado
  • Corrección a los ajustes por valoración en activos materiales de uso propio transferida a recursos propios de segunda categoría principales
  • Corrección a los ajustes por valoración en activos materiales de uso propio
  • Corrección a los ajustes por valoración en créditos a la clientela disponibles para la venta
  • Corrección a los ajustes por valoración en instrumentos de capital disponibles para la venta transferida a recursos propios de segunda categoría principales
  • Corrección a los ajustes por valoración en instrumentos de capital disponibles para la venta
  • Corrección a los ajustes por valoración en inversiones inmobiliarias transferida a recursos propios de segunda categoría principales
  • Corrección a los ajustes por valoración en inversiones inmobiliarias
  • Corrección a los ajustes por valoración en otros activos disponibles para la venta transferida a recursos propios de segunda categoría principales
  • Corrección a los ajustes por valoración en otros activos disponibles para la venta
  • Corrección a los ajustes por valoración en pasivos financieros a valor razonable
  • Corrección a los intereses minoritarios relacionados con acciones preferentes asimiladas a financiaciones subordinadas estándar transferida a los recursos propios de segunda categoría adicionales
  • Corrección a los intereses minoritarios relacionados con acciones sin voto y acciones preferentes asimiladas a financiaciones subordinadas de duración indeterminada transferida a los recursos propios de segunda categoría principales
  • Corrección a los intereses minoritarios relacionados con reservas de revalorización transferida a los recursos propios de segunda categoría principales
  • Corrección a los otros ajustes por valoración que afecten a las reservas computables
  • Corrección realizada a los ajustes por valoración en los recursos propios básicos transferida a recursos propios de segunda categoría principales
  • CORTAS
  • CORTAS
  • CORTAS
  • CORTAS
  • De las que: (-) Exceso de intereses minoritarios sobre el 10% de los RRPP básicos
  • de las que: En acciones ordinarias en entidades de crédito y empresas de servicios de inversión
  • de las que: En acciones ordinarias en entidades de crédito y empresas de servicios de inversión
  • de las que: Participaciones en otras entidades financieras
  • de las que: Participaciones en otras entidades financieras
  • De los que: empresas de inversión sujetas a los artículos 20(2) y 24 de la Directiva 2006/49/CE
  • De los que: empresas de inversión sujetas a los artículos 20(3) y 25 de la Directiva 2006/49/CE
  • De los que: empresas de inversión sujetas al artículo 45b de la Directiva 2006/49/CE
  • Del que: (-) De los recursos propios básicos
  • Del que: Cobertura genérica/Pérdidas por deterioro de activos financieros evaluados colectivamente
  • DEL QUE: CORRESPONDIENTE A PARTIDAS INCLUIDAS EN CUENTAS DE ORDEN
  • DEL QUE: CORRESPONDIENTE A PARTIDAS INCLUIDAS EN CUENTAS DE ORDEN
  • Del que: Efecto de la ampliación transitoria de los límites para los recursos propios de segunda categoría adicionales
  • Del que: Efecto de la ampliación transitoria de los límites para los recursos propios de segunda categoría
  • Del que: Instrumentos computables como acciones ordinarias
  • Del que: instrumentos computables transitoriamente con incentivos a la amortización anticipada sujetos a límite
  • Del que: instrumentos computables transitoriamente sin incentivos a la amortización anticipada sujetos a límite
  • Del que: Instrumentos híbridos (de duración determinada o con incentivo a la amortización anticipada)
  • Del que: Instrumentos híbridos (de duración indeterminada y sin incentivo a la amortización anticipada)
  • Del que: Instrumentos híbridos que deban convertirse en situaciones de emergencia
  • Del que: Instrumentos preferentes con pago de dividendos no acumulativo
  • del que: Participaciones en entidades aseguradoras en las que la entidad tenga una participación superior al 10%
  • Del que: Por diferencias de cambio
  • DEL QUE: POR MECANISMOS DE ASIGNACIÓN
  • DEL QUE: POR RIESGO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE
  • DEL QUE: POSICIONES DE SEGUNDA PÉRDIDA EN PROGRAMAS ABCP
  • DEL QUE: PRINCIPAL QUE REPRECIA
  • DEL QUE: PRINCIPAL QUE REPRECIA
  • DEL QUE: PRINCIPAL QUE REPRECIA
  • DEL QUE: PRINCIPAL QUE REPRECIA
  • DEL QUE: SIN REALIZAR
  • DENOMINACIÓN
  • DERECHOS DE COBRO
  • DERIVADOS DE CRÉDITO
  • DERIVADOS DE CRÉDITO
  • DERIVADOS DE CRÉDITO
  • DIFERENCIA ENTRE EL PRECIO DE LIQUIDACIÓN ACORDADO Y EL VALOR CORRIENTE DE MERCADO
  • Diferencia positiva entre el capital mínimo de constitución y los requerimientos establecidos en la Norma 4.1
  • DIFERENCIAL MEDIO DE TIPO DE INTERÉS (P.B.)
  • DIRECTOS
  • DISTRIBUCIÓN DE LA PÉRDIDA BRUTA POR LÍNEAS DE NEGOCIO (%)
  • EN BAJADAS
  • EN BAJADAS
  • EN CASO DE USAR ESTIMACIONES PROPIAS DE LGD: OTROS BIENES Y DERECHOS UTILIZADOS COMO GARANTÍA REAL
  • En empresas asociadas
  • En empresas filiales
  • En empresas multigrupo
  • En restantes participadas
  • EN SUBIDAS
  • EN SUBIDAS
  • ENFOQUE APLICADO (SA/IRB/MIX)
  • Exceso de las participaciones cualificadas en entidades no financieras sobre el 60% de recursos propios
  • EXCESO SOBRE EL LÍMITE PARA LA REDUCCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PROPIOS POR MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DEL RIESGO
  • Exceso sobre los límites para los recursos propios de segunda categoría transferidos a los recursos propios auxiliares para la cobertura de los riesgos de precio y de tipo de cambio
  • Exceso sobre los límites para recursos propios básicos transferidos a recursos propios de segunda categoría principales
  • EXENTOS
  • EXIGENCIA DE CAPITAL SUPLEMENTARIA ('PRUEBAS DE RESISTENCIA')
  • Exigencias de margen de solvencia de las entidades aseguradoras o grupo consolidable de entidades aseguradoras
  • EXIGENCIAS DE RECURSOS PROPIOS
  • EXPOSICIÓN NETA DE CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
  • EXPOSICIÓN NETA DE CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
  • EXPOSICIÓN NETA REASIGNADA
  • EXPOSICIÓN NETA REASIGNADA
  • EXPOSICIÓN ORIGINAL
  • EXPOSICIÓN REASIGNADA
  • EXPOSICIONES PONDERADAS POR RIESGO
  • FACTOR DE CONVERSION APLICADO (%)
  • FACTOR INCREMENTADO (mc) x MEDIA DEL VaR DE LOS 60 DÍAS HÁBILES PRECEDENTES (VaRavg)
  • FACTOR INCREMENTADO (mS) x MEDIA DEL SVaR DE LOS 60 DÍAS HÁBILES PRECEDENTES (SVaRavg)
  • FECHA DE ORIGINACIÓN (mm/aaaa)
  • Filtro negativo correspondiente a la primera aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad
  • Filtro positivo correspondiente a la primera aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad
  • Financiaciones subordinadas a corto plazo
  • Financiaciones subordinadas de duración indeterminada e instrumentos similares
  • Financiaciones subordinadas estándar e instrumentos similares
  • FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS
  • FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS
  • FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS
  • FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS
  • FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS
  • FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS
  • FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS
  • FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS
  • FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS
  • FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS
  • FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS
  • FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS
  • FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS
  • Fondos de la Obra Social de las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito
  • Fondos para riesgos bancarios generales
  • GARANTÍAS DE FIRMA
  • GARANTÍAS DE FIRMA
  • GARANTÍAS DE FIRMA
  • GARANTÍAS REALES DE NATURALEZA FINANCIERA ADMISIBLES
  • GARANTÍAS REALES DE NATURALEZA FINANCIERA: MÉTODO SIMPLE
  • HIPOTECAS SOBRE INMUEBLES
  • IDENTIFICADOR DE LA TITULIZACIÓN
  • IMPORTE ANTE BAJADAS DE LOS TIPOS DE INTERÉS
  • IMPORTE ANTE BAJADAS DE LOS TIPOS DE INTERÉS
  • IMPORTE ANTE SUBIDAS DE LOS TIPOS DE INTERÉS
  • IMPORTE ANTE SUBIDAS DE LOS TIPOS DE INTERÉS
  • Importe bruto de las financiaciones subordinadas
  • Importe bruto de los Fondos de la Obra Social de las cajas de ahorro y las coopertativas de crédito que hubiesen dejado se ser computables
  • IMPORTE DE LA PÉRDIDA BRUTA
  • Importe de las correcciones de valor por deterioro de activos y provisiones relacionadas con las exposiciones bajo el método IRB
  • IMPORTE NOCIONAL DE LA COBERTURA DEL RIESGO DE CRÉDITO RETENIDA O RECOMPRADA
  • IMPORTE TOTAL DE LAS PÉRDIDAS
  • IMPORTE TOTAL
  • IMPORTE TOTAL
  • IMPORTE
  • IMPORTE
  • Importes positivos (+) / negativos (-) resultantes de la comparación en el método IRB entre correcciones de valor por deterioro de activos y provisiones frente a pérdidas esperadas
  • Importes positivos resultantes de la comparación en el método IRB entre ajustes por valoración por deterioro de activos y provisiones frente a pérdidas esperadas
  • Instrumentos híbridos (de duración determinada o con incentivo a la amortización anticipada)
  • Instrumentos híbridos (de duración indeterminada y sin incentivo a la amortización anticipada)
  • Instrumentos híbridos computables transitoriamente con incentivos a la amortización anticipada sujetos a límite
  • Instrumentos híbridos computables transitoriamente sin incentivos a la amortización anticipada sujetos a límite
  • Instrumentos híbridos que deban convertirse en situaciones de emergencia
  • Instrumentos híbridos
  • Intereses minoritarios (incluyendo ajustes por valoración)
  • Intereses minoritarios
  • LARGAS
  • LARGAS
  • LARGAS
  • LARGAS
  • LGD (MEDIA PONDERADA POR EL VALOR DE LA EXPOSICIÓN) (%)
  • LÍNEAS DE CRÉDITO O DE LIQUIDEZ NO ADMISIBLES
  • LÍNEAS DE LIQUIDEZ ADMISIBLES
  • MÁXIMA PÉRDIDA INDIVIDUAL
  • MEDICIÓN INTERNA DE LAS NECESIDADES DE RECURSOS PROPIOS
  • MEDICIÓN INTERNA DE LOS RECURSOS PROPIOS
  • MEDICIÓN INTERNA DEL SUPERÁVIT (+) / DÉFICIT (-) DE RECURSOS PROPIOS
  • MÉTODO BASADO EN LA FÓRMULA SUPERVISORA
  • MÉTODO DE VALORACIÓN INTERNA
  • MÉTODOS QUE UTILIZAN LA PONDERACIÓN DE RIESGO DE LAS EXPOSICIONES TITULIZADAS
  • MÉTODOS QUE UTILIZAN LA PONDERACIÓN DE RIESGO DE LAS EXPOSICIONES TITULIZADAS
  • NOMBRE
  • NÚMERO DE EVENTOS
  • NÚMERO DE EXCESOS DURANTE LOS ÚLTIMOS 250 DÍAS HÁBILES
  • NÚMERO DE EXPOSICIONES
  • OCURRENCIA
  • Otras correcciones a ajustes por valoración que afecten a las reservas computables transferidas a recursos propios de segunda categoría principales
  • Otras correcciones de valor por deterioro de activos y provisiones
  • Otras correciones a los intereses minoritarios transferidas a los recursos propios de segunda categoría principales
  • Otras correciones a los intereses minoritarios transferidos a los recursos propios de segunda categoría adicionales
  • OTRAS GARANTÍAS REALES
  • OTRAS
  • Otros ajustes por valoración que afecten a las reservas computables
  • OTROS BIENES Y DERECHOS UTILIZADOS COMO GARANTÍA REAL
  • OTROS BIENES Y DERECHOS UTILIZADOS COMO GARANTÍA REAL
  • Otros elementos
  • Otros instrumentos computables como capital
  • Otros requerimientos nacionales de recursos propios
  • Otros y recursos propios básicos de acuerdo con la legislación nacional
  • Otros
  • Otros
  • Otros
  • Parte de las reservas que vayan a ser filtradas en ajustes por valoración
  • Parte de los intereses minoritarios que vayan a ser filtrados en ajustes por valoración
  • Parte del resultado del ejercicio no auditado que vaya a ser filtrado en ajustes por valoración
  • Parte del resultado negativo del ejercicio auditado que vaya a ser filtrado en ajustes por valoración
  • Parte del resultado positivo del ejercicio auditado que vaya a ser filtrado en ajustes por valoración
  • PARTICIPACIÓN DE LA ENTIDAD (%)
  • PARTICIPACIONES TOTALES EN ENTIDADES ASEGURADORAS
  • PARTICIPACIONES TOTALES EN ENTIDADES FINANCIERAS DISTINTAS DE LAS ASEGURADORAS NO CONSOLIDADAS EN CUYO CAPITAL LA ENTIDAD TENGA UNA PARTICIPACIÓN IGUAL O INFERIOR AL 10%
  • PARTICIPACIONES TOTALES EN ENTIDADES FINANCIERAS DISTINTAS DE LAS ASEGURADORAS NO CONSOLIDADAS EN CUYO CAPITAL LA ENTIDAD TENGA UNA PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 10%
  • PASIVOS FISCALES DIFERIDOS QUE COMPENSEN ACTIVOS FISCALES PROCEDENTES DE DIFERENCIAS TEMPORALES DE IGUAL JURISDICCIÓN
  • Patrimonio propio no comprometido de las entidades aseguradoras o grupo consolidable de entidades aseguradoras
  • PD ASIGNADA AL GRADO DE DEUDORES O AL CONJUNTO DE EXPOSICIONES (%)
  • PENÚLTIMO EJERCICIO
  • PENÚLTIMO EJERCICIO
  • PÉRDIDAS ESPERADAS
  • PÉRDIDAS RELACIONADAS CON EL RIESGO DE CRÉDITO O DE MERCADO
  • PLAZO MEDIO DE VENCIMIENTO (MESES)
  • PONDERACIÓN DE RIESGO MEDIA (%)
  • PONDERACIÓN DE RIESGO MEDIA (%)
  • Por diferencias temporales
  • Por otras causas
  • Por pérdidas compensables
  • PORCENTAJE INESTABLE DE LOS DEPÓSITOS A LA VISTA (%)
  • POSICIONES SUJETAS A REQUERIMIENTOS
  • POSICIONES PONDERADAS SUJETAS A REQUERIMIENTOS
  • Primas de emisión
  • PRIMER PAGO PROCEDENTE DE LOS MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DEL RIESGO
  • PRO MEMORIA: REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL TOTAL SALIDAS HACIA OTROS ESTADOS
  • Pro-memoria: Participaciones totales netas de coberturas financieras
  • Pro-memoria: Participaciones totales netas de coberturas financieras
  • Pro-memoria: Participaciones totales netas de coberturas financieras
  • Pro-memoria: Recursos propios a efectos de los límites a las participaciones cualificadas y a los grandes riesgos
  • Pro-memoria: Recursos propios a efectos de los límites a los grandes riesgos cuando se haga uso de recursos propios auxiliares para cubrir los riesgos de precio y de tipo de cambio
  • PUNTOS BÁSICOS
  • RATIO DE SOLVENCIA (%)
  • RATIO DE SOLVENCIA SIN CONSIDERAR LOS REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PROPIOS TRANSITORIOS Y OTROS (%)
  • RECONOCIMIENTO
  • RECUPERACIONES DE MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DEL RIESGO
  • RECUPERACIONES DIRECTAS
  • RECUPERACIONES POTENCIALES DIRECTAS O DE MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DEL RIESGO
  • RECURSOS PROPIOS
  • RECURSOS PROPIOS AUXILIARES TOTALES PARA LA COBERTURA DE LOS RIESGOS DE PRECIO Y DE TIPO DE CAMBIO
  • RECURSOS PROPIOS BÁSICOS TOTALES A EFECTOS GENERALES DE SOLVENCIA
  • RECURSOS PROPIOS BÁSICOS
  • Recursos propios de segunda categoría adicionales de acuerdo con la legislación nacional
  • Recursos propios de segunda categoría adicionales
  • Recursos propios de segunda categoría principales de acuerdo con la legislación nacional
  • Recursos propios de segunda categoría principales
  • RECURSOS PROPIOS DE SEGUNDA CATEGORÍA TOTALES A EFECTOS GENERALES DE SOLVENCIA
  • RECURSOS PROPIOS DE SEGUNDA CATEGORÍA
  • Requerimientos adicionales de recursos propios por tipo de cambio
  • Requerimientos adicionales para grupos consolidables en que se integren entidades financieras consolidables sometidas a distintas regulaciones
  • Requerimientos ajustados de empresas de servicios de inversión (Norma 6.2.b, primer guión)
  • Requerimientos ajustados de sociedades de inversión y de capital riesgo (Norma 6.2.b, segundo guión)
  • Requerimientos ajustados de sociedades gestoras españolas (Norma 6.2.b, primer guión)
  • Requerimientos ajustados del resto del grupo (Norma 6.2.b, segundo guión)
  • REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PROPIOS ANTES DE TITULIZAR %
  • REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PROPIOS LIGADOS A LOS GASTOS DE ESTRUCTURA
  • Requerimientos de recursos propios mínimos específicos
  • Requerimientos de recursos propios mínimos específicos
  • Requerimientos de recursos propios mínimos establecidos en Norma 4.1
  • Requerimientos de recursos propios mínimos establecidos en Norma 4.1
  • REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PROPIOS POR RIESGO OPERACIONAL O LIGADOS A LOS GASTOS DE ESTRUCTURA O VOLUMEN DE ACTIVIDAD
  • REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PROPIOS SIN TENER EN CUENTA LAS REDUCCIONES POR LA PÉRDIDA ESPERADA Y MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DEL RIESGO
  • REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PROPIOS TRANSITORIOS Y OTROS
  • REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PROPIOS
  • REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PROPIOS
  • REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PROPIOS
  • Reservas (incluyendo ajustes por valoración)
  • Reservas computables
  • Reservas de regularización, actualización o revalorización de activos
  • Reservas
  • Resultado del ejercicio no auditado
  • Resultado positivo del ejercicio auditado
  • Resultados del ejercicio computables
  • Resultados del ejercicio que se prevean aplicar a reservas o pérdidas del ejercicio corriente
  • RIESGO DE LIQUIDACIÓN
  • SALDO
  • SEVERIDAD MEDIA PONDERADA (ELGD) %
  • SIN CALIFICACIÓN CREDITICIA
  • SIN CALIFICACIÓN CREDITICIA
  • SIN CALIFICACIÓN CREDITICIA
  • SIN CALIFICACIÓN CREDITICIA
  • SIN CALIFICACIÓN CREDITICIA
  • SITUACIÓN: ¿FINALIZADA? SI/NO
  • SUELO
  • SUJETO A PONDERACIONES DE RIESGO
  • Suma de los excesos de las participaciones cualificadas en entidades no financieras sobre el 15% de los recursos propios
  • SUMA DE LOS REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PROPIOS MÍNIMOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS SOMETIDAS A DISTINTAS REGULACIONES, AJUSTADOS CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LA NORMA SEXTA
  • SUPERÁVIT (+) / DÉFICIT (-) DE RECURSOS PROPIOS CONSIDERANDO EL ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
  • SUPERÁVIT (+) / DÉFICIT (-) DE RECURSOS PROPIOS SIN CONSIDERAR LOS REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PROPIOS TRANSITORIOS Y OTROS
  • SUPERÁVIT (+) / DÉFICIT (-) DE RECURSOS PROPIOS
  • SUPERÁVIT O DÉFICIT DEL CONGLOMERADO FINANCIERO (NO GRUPOS MIXTOS) (1-2)
  • SVaR DEL DÍA ANTERIOR (SVaRt-1)
  • SVaR FACTOR INCREMENTADO (ms)
  • TIPO DE EVENTO (NÚMERO)
  • TIPO DE INTERÉS MEDIO (%)
  • TIPO DE INTERÉS MEDIO (%)
  • TIPO DE INTERÉS MEDIO (%)
  • TIPO DE INTERÉS MEDIO (%)
  • TIPO DE INTERÉS MEDIO (%)
  • TIPO DE RETENCIÓN APLICADA
  • TIPO DE TITULIZACIÓN
  • TIPO
  • TOTAL ENTRADAS
  • TOTAL ENTRADAS
  • TOTAL EXPOSICIONES DE TITULIZACIÓN ORIGINADAS
  • TOTAL EXPOSICIONES TITULIZADAS A LA FECHA DE ORIGINACIÓN
  • TOTAL RECURSOS PROPIOS COMPUTABLES
  • TOTAL REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PROPIOS ANTES DE LA APLICACIÓN DEL LÍMITE A LAS EXPOSICIONES PONDERADAS POR RIESGO
  • TOTAL REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PROPIOS POR RIESGO OPERACIONAL
  • TOTAL RIESGOS AJUSTADOS
  • TOTAL RIESGOS
  • TRAMOS DE PRIMERAS PÉRDIDAS
  • TRAMOS DE RIESGO INTERMEDIOS
  • TRAMOS PREFERENTES
  • ÚLTIMO EJERCICIO
  • ÚLTIMO EJERCICIO
  • ÚLTIMO PAGO PROCEDENTE DE LOS MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DEL RIESGO
  • UMBRAL INTERNO DE PÉRDIDA MÍNIMO PARA LA RECOPILACIÓN DE DATOS: MÁS ALTO
  • UMBRAL INTERNO DE PÉRDIDA MÍNIMO PARA LA RECOPILACIÓN DE DATOS: MÁS BAJO
  • VALOR CORRIENTE DE MERCADO DE LAS OPERACIONES NO LIQUIDADAS
  • VALOR DE LA EXPOSICIÓN
  • VALOR DE LA EXPOSICIÓN
  • VALOR ECONÓMICO
  • Valor medio de C y D ([C+D]/2)
  • VALOR PLENAMENTE AJUSTADO DE LA EXPOSICIÓN (E*)
  • VALOR PLENAMENTE AJUSTADO DE LA EXPOSICIÓN (E*)
  • VALOR PRESENTE
  • VALORACIÓN MÁS RECIENTE
  • VALORACIÓN MÁS RECIENTE
  • VALORACIÓN MEDIA DURANTE 12 SEMANAS
  • VALORACIÓN MEDIA DURANTE 12 SEMANAS
  • VaR DEL DÍA ANTERIOR (VaRt-1)
  • VaR FACTOR INCREMENTADO (mc)
  • VENCIMIENTO (MEDIA PONDERADA POR EL VALOR DE LA EXPOSICIÓN) (DÍAS)
  • VIDA MEDIA
• ElementosDimensionales
  • ACTIVIDADES DEL BANCO
    • ACTIVIDADES DEL BANCO (DOMINIO)
      • TOTAL REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PROPIOS POR RIESGO OPERACIONAL
        • ACTIVIDADES SUJETAS AL MÉTODO DEL INDICADOR BÁSICO
        • ACTIVIDADES SUJETAS A LOS MÉTODOS ESTÁNDAR Y ESTÁNDAR ALTERNATIVO
          • SUJETAS AL MÉTODO ESTÁNDAR
          • SUJETAS AL MÉTODO ESTÁNDAR ALTERNATIVO
        • ACTIVIDADES SUJETAS A MÉTODOS AVANZADOS (a)
  • BALANCE TIPOS INTERES POSICIONES
    • POSICIONES SENSIBLES A LOS TIPOS DE INTERÉS (Domain)
      • ACTIVO
        • MERCADO MONETARIO (DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES, DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO Y ADQUISICIONES TEMPORALES DE ACTIVOS)
        • CRÉDITO A LA CLIENTELA
          • A TIPO DE INTERÉS VARIABLE
          • A TIPO DE INTERÉS FIJO
        • VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
          • VALORES DE TIPO DE INTERÉS VARIABLE Y A CORTO PLAZO (MENOS 18 MESES)
          • VALORES DE TIPO DE INTERÉS FIJO
        • OTROS ACTIVOS SENSIBLES
        • DERIVADOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE INTERÉS Y OTROS DERIVADOS QUE AFECTEN AL RIESGO DE INTERÉS
          • IRS Y CROSS CURRENCY SWAPS
          • FRAS, CALL MONEY SWAPS, FUTUROS INTERÉS, COMPRAVENTAS DE DIVISA Y OTROS
      • PASIVO
        • DEPÓSITOS DE BANCOS CENTRALES, DE EE.CC. Y CTA
        • DEPÓSITOS DE LA CLIENTELA (RESIDENTES Y NO RESIDENTES)
          • CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO NO REMUNERADAS
          • CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO REMUNERADAS, DE TIPO ADMINISTRADO
          • CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO REFERENCIADAS A INTERBANCARIO
          • DEPÓSITOS A PLAZO TRADICIONALES
          • DEPÓSITOS Y FONDOS TOMADOS CON REMUNERACIÓN LIGADA A OPCIONES
        • DÉBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES
          • VALORES DEL MERCADO MONETARIO Y VALORES DE TIPO DE INTERÉS VARIABLE
          • VALORES DE TIPO DE INTERÉS FIJO
        • FINANCIACIONES SUBORDINADAS (INCLUIDAS PARTICIPACIONES PREFERENTES)
          • TÍTULOS EMITIDOS A TIPO DE INTERÉS VARIABLE
          • TÍTULOS EMITIDOS A TIPO INTERÉS FIJO
        • OTROS PASIVOS SENSIBLES
        • DERIVADOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE INTERÉS Y OTROS DERIVADOS QUE AFECTEN AL RIESGO DE INTERÉS
          • IRS Y CROSS CURRENCY SWAP
          • FRAS, CALL MONEY SWAPS, FUTUROS INTERÉS, COMPRAVENTA DE DIVISA Y OTROS
  • CATEGORÍAS DE ACTIVOS:
    • CATEGORÍA DE ACTIVOS (DOMINIO)
      • TOTAL CATEGORÍAS DE ACTIVOS BAJO EL MÉTODO ESTÁNDAR (EXCLUYENDO POSICIONES EN TITULIZACIONES)
        • ADMINISTRACIONES CENTRALES Y BANCOS CENTRALES
        • ADMINISTRACIONES REGIONALES Y AUTORIDADES LOCALES
        • ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS SIN FINES DE LUCRO
        • BANCOS MULTILATERALES DE DESARROLLO
        • ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
        • INSTITUCIONES
        • EMPRESAS
        • MINORISTAS
        • EXPOSICIONES GARANTIZADAS CON INMUEBLES
        • EXPOSICIONES EN SITUACIÓN DE MORA
        • EXPOSICIONES DE ALTO RIESGO
        • BONOS GARANTIZADOS
        • EXPOSICIONES FRENTE A INSTITUCIONES Y EMPRESAS CON CALIFICACIÓN CREDITICIA A CORTO PLAZO
        • EXPOSICIONES FRENTE A INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA (IIC)
        • OTRAS EXPOSICIONES
      • TOTAL CATEGORÍA DE ACTIVOS BAJO EL MÉTODO IRB (EXCLUYENDO POSICIONES EN TITULIZACIONES)
        • ADMINISTRACIONES CENTRALES Y BANCOS CENTRALES
        • INSTITUCIONES
          • d-ec:IRBECOfWhichCreditInstitutionsAndInvestmentFirms
        • EMPRESAS
          • Total excepto financiación especializada y PYMES
          • FINANCIACIÓN ESPECIALIZADA
          • DE LAS QUE: PYMES
        • MINORISTAS
          • EXPOSICIONES MINORISTAS CUBIERTAS CON HIPOTECAS SOBRE INMUEBLES
          • EXPOSICIONES MINORISTAS RENOVABLES ELEGIBLES
          • OTRAS EXPOSICIONES MINORISTAS
          • DE LAS QUE: PYMES
          • Exposiciones minoristas cubiertas con hipotecas sobre inmuebles ( No PYMES)
          • Otras exposiciones minoristas (No PYMES)
        • RENTA VARIABLE
        • OTROS ACTIVOS QUE NO SEAN ACTIVOS FINANCIEROS
  • DIVISA
    • DIVISAS
      • 0012 - Dinar Argelino
      • 0032 - Peso Argentino
      • 0036 - Dólar Australiano
      • 0044 - Dólar Bahameño
      • 0048 - Dinar Bahreiní
      • 0050 - Taka de Bangladesh
      • 0052 - Dólar de Barbados
      • 0060 - Dólar de Bermuda
      • 0068 - Boliviano
      • 0072 - Pula de Botswana
      • 0084 - Dólar de Belice
      • 0096 - Dólar de Brunei
      • 0124 - Dólar Canadiense
      • 0132 - Escudo Caboverdiano
      • 0136 - Dólar Caimano (de Islas Caimán)
      • 0144 - Rupia de Sri Lanka
      • 0152 - Peso Chileno
      • 0156 - Yuan Renminbi
      • 0170 - Peso Colombiano
      • 0188 - Colón Costarricense
      • 0191 - Kuna Croata
      • 0196 - Libra Chipriota
      • 0203 - Koruna Checo
      • 0208 - Corona Danesa
      • 0214 - Peso Dominicano
      • 0222 - Colón Salvadoreño
      • 0230 - Birr Etíope
      • 0233 - Corona Estonia
      • 0242 - Dólar Fijiano
      • 0270 - Dalasi Gambiano
      • 0288 - Cedi Ghanés
      • 0292 - Libra de Gibraltar
      • 0320 - Quetzal Guatemalteco
      • 0340 - Lempira Hondureña
      • 0344 - Dólar de Hong Kong
      • 0348 - Forint Húngaro
      • 0352 - Króna Islandesa
      • 0356 - Rupia India
      • 0360 - Rupiah Indonesia
      • 0376 - Nuevo Shequel Israelí
      • 0388 - Dólar Jamaicano
      • 0392 - Yen Japonés
      • 0400 - Dinar Jordano
      • 0404 - Chelín Keniata
      • 0410 - Won Surcoreano
      • 0414 - Dinar Kuwaití
      • 0428 - Lat Letón
      • 0440 - Litas Lituano
      • 0446 - Pataca de Macao
      • 0458 - Ringgit Malayo
      • 0470 - Lira Maltesa
      • 0480 - Rupia Mauricia
      • 0484 - Peso Mexicano
      • 0504 - Dirham Marroquí
      • 0508 - Metical Mozambiqueño
      • 0512 - Rial Omaní (de Omán)
      • 0516 - Dólar de Namibia
      • 0524 - Rupia Nepalesa
      • 0532 - Guilder de las Antillas Holandesas
      • 0533 - Florín de Aruba
      • 0554 - Dólar Neozelandés
      • 0558 - Córdoba Oro de Nicaragüa
      • 0578 - Corona Noruega
      • 0586 - Rupia Pakistaní
      • 0590 - Balboa Panameña
      • 0598 - Kina de Papúa Nueva Guinea
      • 0600 - Guaraní Paraguayo
      • 0604 - Nuevo sol peruano
      • 0608 - Peso Filipino
      • 0634 - Rial Qatarí
      • 0642 - Leu Rumano
      • 0643 - Rublo Ruso
      • 0678 - Dobra de Santo Tomé y Príncipe
      • 0682 - Riyal Saudí
      • 0702 - Dólar de Singapur
      • 0703 - Corona Eslovaca
      • 0704 - Dong Vietnamita
      • 0705 - Tólar Esloveno
      • 0710 - Rand Sudafricano
      • 0752 - Corona Sueca
      • 0756 - Franco Suizo
      • 0760 - Libra Siria
      • 0764 - Baht Tailandés
      • 0780 - Dólar de Trinidad y Tobago
      • 0784 - Dirham de los Emiratos Árabes Unidos
      • 0788 - Dinar Tunecino
      • 0818 - Libra Egipcia
      • 0826 - Libra Esterlina (Libra de Gran Bretaña)
      • 0840 - Dólar Estadounidense
      • 0858 - Peso Uruguayo
      • 0862 - Bolívar Venezolano
      • 0891 - Dinar Serbio
      • 0901 - Dólar Taiwanés
      • 0792 - Lira Turca
      • 0807 - Dinar de Macedonia
      • 0949 - Nueva Lira Turca
      • 0950 - Franco CFA
      • 0951 - Dólar del Caribe Oriental
      • 0953 - Franco CFP
      • 0959 - Onza de Oro
      • 0973 - Kwanza Angoleño
      • 0975 - Lev Búlgaro
      • 0977 - Marco Convertible de Bosnia-Herzegovina
      • 0978 - Euro
      • 0985 - Zloty Polaco
      • 0462 - Rupia de Maldivas
      • 0986 - Real Brasileño
      • 0804 - Hryvnia de Ucrania
      • 0218 - SUCRE
      • 0624 - PESO GUINEA-BISAU
      • 0954 - UNIDAD DE CTA. EUROPEA
  • ESTIMACIONES PROPIAS DE LGD Y/O DE LOS FACTORES DE CONVERSIÓN:
    • ESTIMACIONES PROPIAS DE LGD Y/O DE LOS FACTORES DE CONVERSIÓN:
      • MÉTODO BASADO EN CALIFICACIONES INTERNAS CUANDO SE HAGA USO DE ESTIMACIONES PROPIAS DE LA LGD Y/O DE LOS FACTORES DE CONVERSIÓN
      • MÉTODO BASADO EN CALIFICACIONES INTERNAS CUANDO NO SE HAGA USO DE ESTIMACIONES PROPIAS DE LA LGD NI DE LOS FACTORES DE CONVERSIÓN
  • Exposiciones
    • EXPOSICIONES (DOMINIO)
      • EXPOSICIONES DE BALANCE
        • TITULIZACIONES
          • TITULIZACIONES - A
          • TITULIZACIONES - B
          • TITULIZACIONES - C
        • RETITULIZACIONES
          • RETITULIZACIONES - D
          • RETITULIZACIONES - E
      • EXPOSICIONES EN CUENTAS DE ORDEN Y DERIVADOS
        • TITULIZACIONES
          • TITULIZACIONES - A
          • TITULIZACIONES - B
          • TITULIZACIONES - C
        • RETITULIZACIONES
          • RETITULIZACIONES - D
          • RETITULIZACIONES - E
      • CLÁUSULAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA
  • LINEAS DE NEGOCIO
    • LÍNEAS DE NEGOCIO (DOMINIO)
      • TOTAL
        • FINANCIACIÓN EMPRESARIAL (FE)
        • NEGOCIACIÓN Y VENTAS (NV)
        • INTERMEDIACIÓN MINORISTA (IM)
        • BANCA COMERCIAL (BC)
        • BANCA MINORISTA (BM)
        • PAGO Y LIQUIDACIÓN (PL)
        • SERVICIOS DE AGENCIA (SA)
        • GESTIÓN DE ACTIVOS (GA)
        • ELEMENTOS CORPORATIVOS (CE)
  • MERCADO NACIONAL
    • MERCADO NACIONAL
      • TOTAL
        • MERCADO ESPAÑOL
  • Opciones Tipo Interes
    • Opciones Tipo Interes
      • OPCIONES DE TIPO DE INTERÉS Ó DE CANCELACIÓN IMPLÍCITAS EN INSTRUMENTOS DEL ACTIVO
        • LÍMITES DE RENTABILIDAD (TECHOS Y SUELOS ) EN PRÉSTAMOS Y VALORES A TIPO VARIABLE
          • TECHOS A LA RENTABILIDAD (CAPS VENDIDOS)
            • TECHO POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA (TECHO A LA RENTABILIDAD YA ACTIVADO)
            • TECHO HASTA 200 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA
            • TECHO A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA
            • TECHO A MÁS DE 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA
          • SUELOS A LA RENTABILIDAD (FLOORS COMPRADOS)
            • SUELO POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA (SUELO A LA RENTABILIDAD YA ACTIVADO)
            • SUELO HASTA 200 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA
            • SUELO A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA
            • SUELO A MÁS DE 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA
        • OPCIONES DE CANCELACIÓN SOBRE VALORES A TIPO FIJO
          • VALORES CON OPCIÓN DE AMORTIZACIÓN A FAVOR DEL EMISOR (IMPLÍCITO SWAPTION VENDIDO RECEIVER)
            • TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LOS VALORES
            • TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE HASTA 200 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LOS VALORES
            • TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LOS VALORES
            • TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LOS VALORES
          • VALORES CON OPCIÓN DE AMORTIZACIÓN A FAVOR DEL INVERSOR (IMPLÍCITO SWAPTION COMPRADO PAYER )
            • TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LOS VALORES
            • TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE HASTA 200 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LOS VALORES
            • TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LOS VALORES
            • TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LOS VALORES
        • PRÉSTAMOS A TIPO DE INTERÉS FIJO (A MÁS DE 5 AÑOS RESIDUALES) (IMPLICITO SWAPTION VENDIDO RECEIVER)
          • TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 400 P.B POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE LOS PRÉSTAMOS
          • TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 200 P.B Y HASTA 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE LOS PRÉSTAMOS
          • TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE HASTA 200 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE LOS PRÉSTAMOS
          • TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE LOS PRÉSTAMOS
        • OTRAS OPCIONES DE INTERÉS IMPLÍCITAS EN ACTIVOS
      • OPCIONES DE TIPO DE INTERÉS Ó DE CANCELACIÓN IMPLÍCITAS EN INSTRUMENTOS DEL PASIVO
        • LÍMITES EN EL COSTE DE FINANCIACIÓN (TECHOS Y SUELOS) EN EMISIONES A TIPO VARIABLE
          • TECHOS EN EL COSTE DE FINANCIACIÓN (CAPS COMPRADOS)
            • TECHO POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA (TECHO AL COSTE DE FINANCIACIÓN ACTIVADO )
            • TECHO HASTA 200 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA
            • TECHO A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA
            • TECHO A MÁS DE 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA
          • SUELOS EN EL COSTE DE FINANCIACIÓN (FLOORS VENDIDOS)
            • SUELO POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA (SUELO AL COSTE DE FINANCIACIÓN ACTIVADO)
            • SUELO HASTA 200 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA
            • SUELO A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA
            • SUELO A MÁS DE 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA
        • OPCIONES DE CANCELACIÓN SOBRE EMISIONES A TIPO FIJO
          • EMISIONES CON OPCIÓN DE CANCELACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD (IMPLÍCITO SWAPTION COMPRADO RECEIVER)
            • TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LA EMISIÓN
            • TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE HASTA 200 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LA EMISIÓN
            • TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LA EMISIÓN
            • TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LA EMISIÓN
          • EMISIONES CON OPCIÓN DE CANCELACIÓN A FAVOR DEL INVERSOR (IMPLICITO SWAPTION VENDIDO PAYER)
            • TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LA EMISIÓN
            • TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE HASTA 200 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LA EMISIÓN
            • TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LA EMISIÓN
            • TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS CONTRACTUAL DE LA EMISIÓN
        • OTRAS OPCIONES DE INTERÉS IMPLÍCITAS EN PASIVOS
      • OPCIONES DE TIPO DE INTERÉS EXPLÍCITAS COMPRADAS
        • OPCIONES DE TIPOS DE INTERÉS MÁXIMOS (CAPS/TECHOS) Y MÍNIMOS (FLOORS/SUELOS)
          • CAPS COMPRADOS (DERECHO A COBRAR DIFERENCIAL POSITIVO ENTRE TIPO DE REFERENCIA Y UN TECHO)
            • TECHO POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA (TECHO YA ACTIVADO)
            • TECHO HASTA 200 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA
            • TECHO A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA
            • TECHO A MÁS DE 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA
          • FLOORS COMPRADOS (DERECHO A COBRAR DIFERENCIAL POSITIVO ENTRE UN SUELO Y TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA )
            • SUELO POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA (SUELO YA ACTIVADO)
            • SUELO HASTA 200 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA
            • SUELO A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA
            • SUELO A MÁS DE 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA
        • SWAPTIONS
          • SWAPTION COMPRADOS RECEIVER (DERECHO A INICIAR UN IRS COBRANDO UN TIPO FIJO PREFIJADO-TIPO DEL SWAPTION-)
            • TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION
            • TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE HASTA 200 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION
            • TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION
            • TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION
          • SWAPTION COMPRADOS PAYER (DERECHO DE INICIAR IRS PAGANDO UN TIPO FIJO PREFIJADO-TIPO DEL SWAPTION-)
            • TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION
            • TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE HASTA 200 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION
            • TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION
            • TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION
        • OTRAS OPCIONES COMPRADAS DE TIPO DE INTERÉS
      • OPCIONES DE TIPO DE INTERÉS EXPLÍCITAS VENDIDAS
        • OPCIONES DE TIPOS DE INTERÉS MÁXIMOS (CAPS/TECHOS) Y MÍNIMOS (FLOORS/SUELOS)
          • CAPS VENDIDOS (OBLIGACIÓN A PAGAR DIFERENCIAL POSITIVO ENTRE TIPO DE REFERENCIA Y UN TECHO)
            • TECHO POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA (TECHO YA ACTIVADO)
            • TECHO HASTA 200 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA
            • TECHO A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA
            • TECHO A MÁS DE 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA
          • FLOORS VENDIDOS (OBLIGACIÓN A PAGAR DIFERENCIAL POSITIVO ENTRE UN SUELO Y TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA )
            • SUELO POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA (SUELO YA ACTIVADO)
            • SUELO HASTA 200 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA
            • SUELO A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA
            • SUELO A MÁS DE 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA
        • SWAPTIONS
          • SWAPTION VENDIDOS RECEIVER (OBLIGACIÓN DE INICIAR IRS COBRANDO UN TIPO FIJO PREFIJADO-TIPO DEL SWAPTION-)
            • TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION
            • TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE HASTA 200 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION
            • TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION
            • TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 400 P.B. POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION
          • SWAPTION VENDIDOS PAYER (OBLIGACIÓN DE INICIAR IRS PAGANDO UN TIPO FIJO PREFIJADO-TIPO DEL SWAPTION-)
            • TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE POR DEBAJO DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION
            • TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE HASTA 200 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION
            • TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 200 P.B. Y HASTA 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION
            • TIPO DE MERCADO EQUIVALENTE A MÁS DE 400 P.B. POR ENCIMA DEL TIPO DE INTERÉS DEL SWAPTION
        • OTRAS OPCIONES VENDIDAS SOBRE TIPO DE INTERÉS
  • Operaciones no liquidadas
    • OPERACIONES NO LIQUIDADAS (DOMINIO)
      • TOTAL DE OPERACIONES NO LIQUIDADAS EN LA CARTERA DE NEGOCIACIÓN
        • TOTAL DE OPERACIONES NO LIQUIDADAS EN LA CARTERA DE NEGOCIACIÓN
          • OPERACIONES NO LIQUIDADAS HASTA 4 DÍAS HÁBILES
          • OPERACIONES NO LIQUIDADAS ENTRE 5 Y 15 DÍAS HÁBILES
          • OPERACIONES NO LIQUIDADAS ENTRE 16 Y 30 DÍAS HÁBILES
          • OPERACIONES NO LIQUIDADAS ENTRE 31 Y 45 DÍAS HÁBILES
          • OPERACIONES NO LIQUIDADAS MÁS DE 45 DÍAS HÁBILES
        • TOTAL DE OPERACIONES NO LIQUIDADAS FUERA DE LA CARTERA DE NEGOCIACIÓN
          • OPERACIONES NO LIQUIDADAS HASTA 4 DÍAS HÁBILES
          • OPERACIONES NO LIQUIDADAS ENTRE 5 Y 15 DÍAS HÁBILES
          • OPERACIONES NO LIQUIDADAS ENTRE 16 Y 30 DÍAS HÁBILES
          • OPERACIONES NO LIQUIDADAS ENTRE 31 Y 45 DÍAS HÁBILES
          • OPERACIONES NO LIQUIDADAS MÁS DE 45 DÍAS HÁBILES
  • Ponderación del Riesgo
    • PONDERACIÓN DEL RIESGO (DOMINIO)
      • 0%
      • 10%
      • 20%
      • 35%
      • 50%
        • DEL QUE: EN SITUACIÓN DE MORA
        • SIN CALIFICACIÓN CREDITICIA EXTERNA POR UNA ECAI RECONOCIDA
        • GARANTIZADAS CON HIPOTECAS SOBRE INMUEBLES COMERCIALES
      • 70%
        • DE LAS QUE: EN GRADO 1
      • 75%
      • 90%
      • 100%
        • DEL QUE: EN SITUACIÓN DE MORA
        • SIN CALIFICACIÓN CREDITICIA EXTERNA POR UNA ECAI RECONOCIDA
        • GARANTIZADAS CON HIPOTECAS SOBRE INMUEBLES
      • 115%
      • 150%
        • DEL QUE: EN SITUACIÓN DE MORA
      • 190%
      • d-rw:RiskWeight200Percent
      • 250%
      • 290%
      • 370%
      • OTRAS PONDERACIONES DE RIESGO
        • Inferior a 100%
        • Mayor que 100% e inferior a 1250%
        • 1250%
  • RIESGO DE CRÉDITO
    • RIESGO DE CRÉDITO (DOMINIO)
      • TOTAL REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PROPIOS POR RIESGO DE CRÉDITO, CONTRAPARTE, DILUCIÓN Y ENTREGA
        • MÉTODO ESTÁNDAR
          • TOTAL CATEGORÍAS DE ACTIVOS BAJO EL MÉTODO ESTÁNDAR (EXCLUYENDO POSICIONES EN TITULIZACIONES)
          • POSICIONES DE TITULIZACIÓN. MÉTODO ESTÁNDAR
            • DE LAS QUE: RETITULIZACIONES
            • ORIGINADOR: TOTAL EXPOSICIONES
            • INVERSOR: TOTAL EXPOSICIONES
              • d-cr:CreditRiskSASecuritizationInvestorOfWhichOriginatedSponsoredEntitiesNotSubjectCRD
            • PATROCINADOR: TOTAL EXPOSICIONES
        • MÉTODO BASADO EN CALIFICACIONES INTERNAS
          • TOTAL EXPOSICIONES
            • EXPOSICIONES ASIGNADAS A GRADOS DE DEUDORES O CONJUNTOS DE EXPOSICIONES. TOTAL
            • EXPOSICIONES DE FINANCIACIÓN ESPECIALIZADA ASIGNADAS A PONDERACIONES DE RIESGO: TOTAL
            • TRATAMIENTO ALTERNATIVO PARA HIPOTECAS SOBRE INMUEBLES
            • OPERACIONES QUE NO SE RIJAN POR UN SISTEMA DE ENTREGA CONTRA PAGO Y OTRAS EXPOSICIONES SUJETAS A PONDERACIÓN DE RIESGO
            • RIESGO DE DILUCIÓN: TOTAL DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS
          • EXPOSICIONES DE RENTA VARIABLE. MÉTODO BASADO EN CALIFICACIONES INTERNAS
            • MÉTODO PD/LGD: TOTAL
            • MÉTODO SIMPLE DE PONDERACIÓN DE RIESGO: TOTAL
            • MÉTODO DE MODELOS INTERNOS
          • TOTAL EXPOSICIONES
            • DE LAS QUE: RETITULIZACIONES
            • ORIGINADOR: TOTAL EXPOSICIONES
            • INVERSOR: TOTAL EXPOSICIONES
            • PATROCINADOR: TOTAL EXPOSICIONES
          • OTROS ACTIVOS QUE NO SEAN ACTIVOS FINANCIEROS
  • RIESGO DE MERCADO (dimensión)
    • RIESGO DE MERCADO (DOMINIO)
      • TOTAL REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PROPIOS POR RIESGOS DE PRECIO Y DE TIPO DE CAMBIO
        • RIESGO DE PRECIO, DE CAMBIO Y DE LAS POSICIONES EN MERCADERÍAS. MÉTODOS ESTÁNDAR
          • Posiciones en renta fija
            • POSICIONES EN RENTA FIJA DE LA CARTERA DE NEGOCIACIÓN
              • RIESGO GENERAL. EN FUNCIÓN DEL VENCIMIENTO
                • ZONA 1
                • ZONA 2
                • ZONA 3
                • POSICIONES PONDERADAS COMPENSADAS EN CADA UNA DE LAS BANDAS DE VENCIMIENTO
                • POSICIONES PONDERADAS COMPENSADAS EN LA ZONA 1
                • POSICIONES PONDERADAS COMPENSADAS EN LA ZONA 2
                • POSICIONES PONDERADAS COMPENSADAS EN LA ZONA 3
                • POSICIONES PONDERADAS COMPENSADAS ENTRE LAS ZONAS 1 Y 2
                • POSICIONES PONDERADAS COMPENSADAS ENTRE LAS ZONAS 2 Y 3
                • POSICIONES PONDERADAS COMPENSADAS ENTRE LAS ZONAS 1 Y 3
                • POSICIÓN PONDERADA NO COMPENSADA RESIDUAL
              • RIESGO GENERAL. EN FUNCIÓN DE LA DURACIÓN
                • ZONA 1
                • ZONA 2
                • ZONA 3
                • POSICIÓN COMPENSADA PONDERADA SEGÚN LA DURACIÓN EN CADA ZONA
                • POSICIÓN COMPENSADA PONDERADA SEGÚN LA DURACIÓN ENTRE LAS ZONAS 1 Y 2
                • POSICIÓN COMPENSADA PONDERADA SEGÚN LA DURACIÓN ENTRE LAS ZONAS 2 Y 3
                • POSICIÓN COMPENSADA PONDERADA SEGÚN LA DURACIÓN ENTRE LAS ZONAS 1 Y 3
                • POSICIONES RESIDUALES NO COMPENSADAS PONDERADAS SEGÚN LA DURACIÓN
              • RIESGO ESPECÍFICO
                • INSTRUMENTOS QUE RECIBIRÍAN UNA PONDERACIÓN NULA POR RIESGO DE CRÉDITO
                • INSTRUMENTOS QUE RECIBIRÍAN UNA PONDERACIÓN DEL 10%, 20% O 50% POR RIESGO DE CRÉDITO
                  • CON VENCIMIENTO RESIDUAL ≤ 6 MESES
                  • CON VENCIMIENTO RESIDUAL > 6 MESES Y ≤ 24 MESES
                  • CON VENCIMIENTO RESIDUAL > 24 MESES
                • RESTO DE INSTRUMENTOS
                • INSTRUMENTOS QUE RECIBIRÍAN UNA PONDERACIÓN DEL 150% POR RIESGO DE CRÉDITO
                • INSTRUMENTOS QUE RECIBIRÍAN UNA PONDERACIÓN DEL 350% POR RIESGO DE CRÉDITO
              • MÉTODO ESPECÍFICO PARA PARTICIPACIONES EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
              • MÉTODO BASADO EN LOS MÁRGENES DE GARANTÍA PARA LOS CONTRATOS DE FUTUROS Y OPCIONES NEGOCIABLES EN MERCADOS ORGANIZADOS
              • MÉTODO BASADO EN LOS MÁRGENES DE GARANTÍA PARA LOS CONTRATOS DE FUTUROS Y OPCIONES NO NEGOCIABLES EN MERCADOS ORGANIZADOS
              • OTROS RIESGOS INHERENTES A LAS OPCIONES APARTE DEL RIESGO DE DELTA
            • Del que: Por riesgo específico en posiciones de titulización (cartera de negociación)
              • d-mr:MRiskSASECTotalExposuresReSecuritisation
              • d-mr:MRiskSASECOriginatorTotalExposures
                • d-mr:MRiskSASECOriginatorTotalExposuresSecuritisation
                • d-mr:MRiskSASECOriginatorTotalExposuresReSecuritisation
              • d-mr:MRiskSASECInvestorTotalExposures
                • d-mr:MRiskSASECInvestorTotalExposuresOriginatedAndSponsoredByEntitiesNotComplyingWithTheRetentionRequirementArt122aOfAmendedCRD
                • d-mr:MRiskSASECInvestorTotalExposuresSecuritisation
                • d-mr:MRiskSASECInvestorTotalExposuresReSecuritisation
              • d-mr:MRiskSASECSponsorTotalExposures
                • d-mr:MRiskSASECSponsorTotalExposuresSecuritisation
                • d-mr:MRiskSASECSponsorTotalExposuresReSecuritisation
              • d-mr:MRiskSASECUnderlyingTypesDomain
                • d-mr:MRiskSASECResidentialMortgages
                • d-mr:MRiskSASECCommercialMortgages
                • d-mr:MRiskSASECCreditCardReceivables
                • d-mr:MRiskSASECLeasing
                • d-mr:MRiskSASECLoansToCorporatesOrSMEs
                • d-mr:MRiskSASECConsumerLoans
                • d-mr:MRiskSASECTradeReceivables
                • d-mr:MRiskSASECUnderlyingTypesSecuritisations
                • d-mr:MRiskSASECOtherAssets
            • Del que: Por riesgo específico en posiciones de la cartera de trading de correlación
              • d-mr:MKRSACTPOriginatorTotalCTPExposures
                • d-mr:MKRSACTPOriginatorSecuritisations
                • d-mr:MKRSACTPOriginatorDefaultCreditDerivatives
                • d-mr:MKRSACTPOriginatorOtherCTPPositions
              • d-mr:MKRSACTPInvestorTotalCTPExposures
                • d-mr:MKRSACTPInvestorSecuritisations
                • d-mr:MKRSACTPInvestorDefaultCreditDerivatives
                • d-mr:MKRSACTPInvestorOtherCTPPositions
              • d-mr:MKRSACTPSponsorTotalCTPExposures
                • d-mr:MKRSACTPSponsorSecuritisations
                • d-mr:MKRSACTPSponsorDefaultCreditDerivatives
                • d-mr:MKRSACTPSponsorOtherCTPPositions
          • POSICIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES
            • RIESGO GENERAL
              • CONTRATOS BASADOS EN ÍNDICES BURSÁTILES AMPLIAMENTE DIVERSIFICADOS NEGOCIADOS EN MERCADOS ORGANIZADOS EXCLUIDOS DE RIESGO ESPECÍFICO
              • OTRAS ACCIONES Y PARTICIPACIONES DISTINTAS DE CONTRATOS BASADOS EN ÍNDICES BURSÁTILES AMPLIAMENTE DIVERSIFICADOS NEGOCIADOS EN MERCADOS ORGANIZADOS
            • RIESGO ESPECÍFICO
            • MÉTODO ESPECÍFICO PARA PARTICIPACIONES EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
            • MÉTODO BASADO EN LOS MÁRGENES DE GARANTÍA PARA LOS CONTRATOS DE FUTUROS Y OPCIONES NEGOCIABLES EN MERCADOS ORGANIZADOS
            • MÉTODO BASADO EN LOS MÁRGENES DE GARANTÍA PARA LOS CONTRATOS DE FUTUROS Y OPCIONES NO NEGOCIABLES EN MERCADOS ORGANIZADOS
            • OTROS RIESGOS INHERENTES A LAS OPCIONES APARTE DEL RIESGO DE DELTA
          • RIESGO DE CAMBIO
            • DIVISAS EN LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIÓN MONETARIA
            • DIVISAS SOMETIDAS A ACUERDOS DE CAMBIO
            • DIVISAS ESTRECHAMENTE CORRELACIONADAS
            • RESTO DE DIVISAS (INCLUYENDO PARTICIPACIONES EN IIC)
            • ORO
            • OTROS RIESGOS DE LAS OPCIONES DE DIVISAS APARTE DEL RIESGO DE DELTA
            • PRO-MEMORIA: POSICIONES EN DIVISAS
              • EURO
              • DIVISAS EN EL NUEVO MECANISMO DE TIPOS DE CAMBIO (ERM II)
                • DKK
                • LTL
              • GBP
              • SEK
              • OTRAS DIVISAS DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE)
              • CHF
              • USD
              • CAD
              • AUD
              • JPY
              • RESTO DE DIVISAS FUERA DEL EEE
                • DEL QUE: ARS
                • DEL QUE: BRL
                • DEL QUE: MXN
              • DIVISAS INSTRUMENTALES ASOCIADAS A PARTICIPACIONES EN IIC
          • POSICIONES EN MATERIAS PRIMAS
            • SISTEMA DE ESCALA DE VENCIMIENTOS
              • BANDA DE VENCIMIENTOS ≤ 1 AÑO
              • BANDA DE VENCIMIENTOS > 1 AÑO Y ≤ 3 AÑOS
              • BANDA DE VENCIMIENTOS > 3 AÑOS
              • POSICIONES COMPENSADAS DE CADA BANDA DE VENCIMIENTOS
              • POSICIONES COMPENSADAS ENTRE DOS BANDAS DE VENCIMIENTOS
              • POSICIONES RESIDUALES NO COMPENSADAS
            • SISTEMA DE ESCALA DE VENCIMIENTOS AMPLIADO
              • BANDA DE VENCIMIENTOS ≤ 1 AÑO
              • BANDA DE VENCIMIENTOS > 1 AÑO Y ≤ 3 AÑOS
              • BANDA DE VENCIMIENTOS > 3 AÑOS
              • POSICIONES COMPENSADAS DE CADA BANDA DE VENCIMIENTOS
              • POSICIONES COMPENSADAS ENTRE DOS BANDAS DE VENCIMIENTOS
              • POSICIONES RESIDUALES NO COMPENSADAS
            • MÉTODO SIMPLIFICADO: TOTAL POSICIONES
              • POSICIONES NETAS
              • POSICIONES BRUTAS
            • MÉTODO BASADO EN LOS MÁRGENES DE GARANTÍA PARA LOS CONTRATOS DE FUTUROS Y OPCIONES NEGOCIABLES EN MERCADOS ORGANIZADOS
            • MÉTODO BASADO EN LOS MÁRGENES DE GARANTÍA PARA LOS CONTRATOS DE FUTUROS Y OPCIONES NO NEGOCIABLES EN MERCADOS ORGANIZADOS
            • OTROS RIESGOS INHERENTES A LAS OPCIONES SOBRE MATERIAS PRIMAS APARTE DEL RIESGO DE DELTA
            • RIESGO DE ILIQUIDEZ
        • RIESGO DE PRECIO, DE CAMBIO Y DE LAS POSICIONES EN MERCADERÍAS. MÉTODOS INTERNOS
          • PRO MEMORIA: DESGLOSE DEL RIESGO DE MERCADO
            • VOLATILIDAD
            • AJUSTE POR CORRELACIÓN ENTRE FACTORES
          • RIESGO DE TIPO DE INTERÉS
            • RIESGO GENERAL
            • RIESGO ESPECÍFICO
          • RIESGO SOBRE ACCIONES
            • RIESGO GENERAL
            • RIESGO ESPECÍFICO
          • RIESGO DE TIPO DE CAMBIO
          • RIESGO DE MATERIAS PRIMAS
          • OTROS RIESGOS
          • d-mr:MRiskIMTotalAmountForGeneralRisk
          • d-mr:MRiskIMTotalAmountForSpecificRisk
  • Tipo de titulización
    • TITULIZACIONES TRADICIONALES
    • TITULIZACIONES SINTÉTICAS
  • TIPOS DE EVENTOS
    • TIPOS DE EVENTOS (DOMINIO)
      • TIPOS DE EVENTOS TOTAL
        • FRAUDE INTERNO
        • FRAUDE EXTERNO
        • RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO
        • CLIENTES, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS EMPRESARIALES
        • DAÑOS A ACTIVOS MATERIALES
        • INCIDENCIAS EN EL NEGOCIO Y FALLOS EN LOS SISTEMAS
        • EJECUCIÓN, ENTREGA Y GESTIÓN DE PROCESOS
  • CÓDIGO INTERNO DE IDENTIFICACIÓN DE LA PÉRDIDA ( Dimensión)
  • CÓDIGO INTERNO
  • Dimension Codigo Entidad
  • GRADO DE DEUDORES O CONJUNTO DE EXPOSICIONES (b):
  • Grado de deudores
  • Identificador Cliente Individual
  • Identificador Grupos