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Programas estadísticos y econométricos

Se pueden descargar gratuitamente varias herramientas para el análisis estadístico de series temporales. Estas consisten en versiones revisadas de los programas TRAMO (Time series Regression with ARIMA noise, Missing values and Outliers) y SEATS (Signal Extraction in ARIMA Time Series), de Gómez y Maravall (1996), TERROR (TRAMO for Errors) y TSW, una versión Windows de TRAMO-SEATS con algunas modificaciones y añadidos desarrollada por G. Caporello y A. Maravall en el Banco de España.

Los programas están dirigidos fundamentalmente al análisis de series temporales de frecuencia mensual o más baja.

Están estructurados para satisfacer las necesidades de un analista experto aunque pueden utilizarse también de forma automática sobre un gran número de series temporales.

Sus principales aplicaciones son la predicción, el ajuste estacional, la estimación de la tendencia-ciclo, la interpolación, la detección y corrección de valores atípicos, la estimación de efectos de calendario y otros efectos especiales, y la detección de errores en datos.

• Programas: versión DOS de TRAMO y SEATS, programa TSW (versión para Windows) y programa TERROR (Tramo for ERRORS).
• Ejemplos
• Notas introductorias a TRAMO y SEATS
• Interface de API C++ , e interfaces con FAME, LINUX, y MATLAB
• Macros en Excel para generar ficheros de input y para ayudar en el manejo del output.
• Trabajos sobre el método y la aplicación de los programas.